Comparative Analysis of Spatiotemporal Volatility Models: An Empirical Study on Financial Network Series
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Chrisko, Ariane N. Meli, Li, Jessie, Otto, Philipp, Schmid, Wolfgang |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Exponential Spatiotemporal GARCH Model with Asymmetric Volatility Spillovers
di: Chrisko, Ariane Nidelle Meli, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chrisko, Ariane Nidelle Meli, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spatiotemporal dynamics of wind-speed volatility
di: Chrisko, Ariane Nidelle Meli, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chrisko, Ariane Nidelle Meli, et al.
Pubblicazione: (2026)
The VIX as Stochastic Volatility for Corporate Bonds
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multivariate Low-Rank State-Space Model with SPDE Approach for High-Dimensional Data
di: Rodeschini, Jacopo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rodeschini, Jacopo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimation of Spatial and Temporal Autoregressive Effects using LASSO - An Example of Hourly Particulate Matter Concentrations
di: Nyabuto, Elkanah, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nyabuto, Elkanah, et al.
Pubblicazione: (2025)
Club Exco: clustering brain extreme communities from multi-channel EEG data
di: Guerrero, Matheus B., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Guerrero, Matheus B., et al.
Pubblicazione: (2022)
Mortality Prediction using Survival Energy Models with Functional Data Analysis
di: Mitsuta, Daiki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mitsuta, Daiki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Explainable Machine Learning for Macroeconomic and Financial Nowcasting: A Decision-Grade Framework for Business and Policy
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
Clustering Multivariate Time Series using Energy Distance
di: Davis, Richard A., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Davis, Richard A., et al.
Pubblicazione: (2023)
Range-Based Volatility Estimators for Monitoring Market Stress: Evidence from Local Food Price Data
di: Andrée, Bo Pieter Johannes
Pubblicazione: (2026)
di: Andrée, Bo Pieter Johannes
Pubblicazione: (2026)
Bayesian Dynamic Modeling of Realized Volatility in Financial Asset Price Forecasting
di: Woitschig, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Woitschig, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
Spatio-Temporal Jump Model for Urban Thermal Comfort Monitoring
di: Cortese, Federico P., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cortese, Federico P., et al.
Pubblicazione: (2024)
Inference for Local Projections
di: Inoue, Atsushi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Inoue, Atsushi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Financial resilience of agricultural and food production companies in Spain: A compositional cluster analysis of the impact of the Ukraine-Russia war (2021-2023)
di: Hernandez-Romero, Mike, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hernandez-Romero, Mike, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explaining the unexplainable: leveraging extremal dependence to characterize the 2021 Pacific Northwest heatwave
di: Zhang, Likun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Likun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Linking Path-Dependent and Stochastic Volatility Models
di: Cohen, Samuel N., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cohen, Samuel N., et al.
Pubblicazione: (2025)
A comparison between initialization strategies for the infinite hidden Markov model
di: Cortese, Federico P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cortese, Federico P., et al.
Pubblicazione: (2025)
Spurious Predictability in Financial Machine Learning
di: Nikolopoulos, Sotirios D.
Pubblicazione: (2026)
di: Nikolopoulos, Sotirios D.
Pubblicazione: (2026)
Structural Health Monitoring with Functional Data: Two Case Studies
di: Wittenberg, Philipp, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wittenberg, Philipp, et al.
Pubblicazione: (2024)
Assessing the informative value of macroeconomic indicators for public health forecasting
di: Chakraborty, Shome, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chakraborty, Shome, et al.
Pubblicazione: (2026)
Reinterpreting Economic Complexity: A co-clustering approach
di: Bottai, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bottai, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Binary Trees and Taxicab Correspondence Analysis of Extremely Sparse Binary Textual Data: A Case Study
di: Choulakian, Vartan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choulakian, Vartan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Financial Analysis (DFA) of General Insurers under Climate Change
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bitcoin's Power Law: Weak Structure, Strong Forecasts
di: Baquero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Baquero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
Opening the Black Box: Nowcasting Singapore's GDP Growth and its Explainability
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
Sample Splitting and Assessing Goodness-of-fit of Time Series
di: Davis, Richard A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Davis, Richard A., et al.
Pubblicazione: (2024)
Simple yet effective: a comparative study of statistical models for yearly hurricane forecasting
di: Colombo, Pietro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Colombo, Pietro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Extending finite mixture models with skew-normal distributions and hidden Markov models for time series
di: Nigri, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nigri, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multiscale Autoregression on Adaptively Detected Timescales
di: Baranowski, Rafal, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baranowski, Rafal, et al.
Pubblicazione: (2024)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
Statistical and Machine Learning Analysis of Traffic Accidents on US 158 in Currituck County: A Comparison with HSM Predictions
di: Sawyer, Jennifer, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sawyer, Jennifer, et al.
Pubblicazione: (2025)
Identifying clusters in Czekanowski's diagram
di: Bartoszek, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bartoszek, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian copula-based spatial random effects models for inference with complex spatial data
di: Pearse, Alan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pearse, Alan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Extrinsic Total-Variance and Coplanarity via Oriented and Classical Projective Shape Analysis
di: Alamoudi, Musab, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Alamoudi, Musab, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the optimal prediction of extreme events in heavy-tailed time series with applications to solar flare forecasting
di: Verma, Victor, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Verma, Victor, et al.
Pubblicazione: (2024)
Identification and estimation of structural vector autoregressive models via LU decomposition
di: Shimokawa, Masato, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shimokawa, Masato, et al.
Pubblicazione: (2025)
Moderation effects and elasticities in compositional regression with a total. Application to Bayesian spatiotemporal modelling of all-cause mortality from environmental stressors
di: Coenders, Germà, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Coenders, Germà, et al.
Pubblicazione: (2025)
Statistical Jump Model for Mixed-Type Data with Missing Data Imputation
di: Cortese, Federico P., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cortese, Federico P., et al.
Pubblicazione: (2024)
Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
di: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Exponential Spatiotemporal GARCH Model with Asymmetric Volatility Spillovers
di: Chrisko, Ariane Nidelle Meli, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Spatiotemporal dynamics of wind-speed volatility
di: Chrisko, Ariane Nidelle Meli, et al.
Pubblicazione: (2026) -
The VIX as Stochastic Volatility for Corporate Bonds
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Multivariate Low-Rank State-Space Model with SPDE Approach for High-Dimensional Data
di: Rodeschini, Jacopo, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)