Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Liu, Xiaochun, Luger, Richard
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Econometrics Risk Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2603.02357