Mini-Batch Covariance, Diffusion Limits, and Oracle Complexity in Stochastic Gradient Descent: A Sampling-Design Perspective
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Zantedeschi, Daniel, Muthuraman, Kumar |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Random time-shift approximation enables hierarchical Bayesian inference of mechanistic within-host viral dynamics models on large datasets
von: Morris, Dylan J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Morris, Dylan J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Nowcasting using regression on signatures
von: Cohen, Samuel N., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cohen, Samuel N., et al.
Veröffentlicht: (2023)
A weak convergence approach to large deviations for stochastic approximations
von: Hult, Henrik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hult, Henrik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Convergence of Riemannian Stochastic Gradient Descents: Varying Batch Sizes And Nonstandard Batch Forming
von: Wu, Hao
Veröffentlicht: (2026)
von: Wu, Hao
Veröffentlicht: (2026)
Bayesian Parameter Inference for Partially Observed Stochastic Volterra Equations
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bayes, E-values and Testing
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Modified Flows for Riemannian Stochastic Gradient Descent
von: Gess, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gess, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Improved High-Probability Bounds for the Temporal Difference Learning Algorithm via Exponential Stability
von: Samsonov, Sergey, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Samsonov, Sergey, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Sequential Testing Problem with Signal Control
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Robbins--Monro Sequence That Can Exploit Prior Information For Faster Convergence
von: Liu, Siwei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Siwei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Revisiting Stochastic Approximation and Stochastic Gradient Descent
von: Karandikar, Rajeeva Laxman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Karandikar, Rajeeva Laxman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Path-Dependent SDEs: Solutions and Parameter Estimation
von: Semnani, Pardis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Semnani, Pardis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Win rates at first-passage times for biased simple random walks
von: Bruss, F. Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bruss, F. Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
CBARA: Covariate-Balanced-and-Adjusted Response-Adaptive Randomization
von: Fang, Hengjia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fang, Hengjia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Generalized Linear Spectral Statistics of High-dimensional Sample Covariance Matrices and Its Applications
von: Hu, Yanlin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hu, Yanlin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Concentration of Truncated Signatures of Gaussian Rough Paths
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2025)
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2025)
Stein's method for the matrix normal distribution
von: Gaunt, Robert E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gaunt, Robert E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Nonparametric Bayesian estimation in a multidimensional diffusion model with high frequency data
von: Hoffmann, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Hoffmann, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2022)
On goodness-of-fit testing for volatility in McKean-Vlasov models
von: Heidari, Akram, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Heidari, Akram, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Martingale Posterior Predictive Coherence: Hausdorff Moment Hierarchy
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
A General (Non-Markovian) Framework for Covariate Adaptive Randomization: Achieving Balance While Eliminating the Shift
von: Fang, Hengjia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fang, Hengjia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Scaled quadratic variation for controlled rough paths and parameter estimation of fractional diffusions
von: Leahy, James-Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Leahy, James-Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence rate of Euler-Maruyama scheme to the invariant probability measure under total variation distance
von: Wang, Yuke, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yuke, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotics of generalized Pólya urns with non-linear feedback
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gottfried, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Improved Central Limit Theorem and Bootstrap Approximations for Linear Stochastic Approximation
von: Butyrin, Bogdan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Butyrin, Bogdan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Signature Methods in Stochastic Portfolio Theory
von: Cuchiero, Christa, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cuchiero, Christa, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Bayesian sequential soft classification problem for a Brownian motion's drift
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
New Perspectives on the Erlang-A Queue
von: Daw, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Daw, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2017)
A Particle Algorithm for Mean-Field Variational Inference
von: Du, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Du, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ridge-Regularized Largest Root Test For High-Dimensional General Linear Hypotheses
von: Li, Haoran
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Haoran
Veröffentlicht: (2025)
Statistical inference for Linear Stochastic Approximation with Markovian Noise
von: Samsonov, Sergey, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Samsonov, Sergey, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The relative efficiency of sequential tests
von: Doerks, Henri, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Doerks, Henri, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)
Large deviation inequalities for the nonlinear unbalanced urn model
von: Shi, Jianan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shi, Jianan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local regression on path spaces with signature metrics
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Testing High-dimensional Nonstationary Time Series
von: Liu, Ruihan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liu, Ruihan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic Control with Signatures
von: Bank, P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bank, P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Sobol' Matrices For Multi-Output Models With Quantified Uncertainty
von: Milton, Robert A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Milton, Robert A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bayes with No Shame: Admissibility Geometries of Predictive Inference
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Random time-shift approximation enables hierarchical Bayesian inference of mechanistic within-host viral dynamics models on large datasets
von: Morris, Dylan J., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Nowcasting using regression on signatures
von: Cohen, Samuel N., et al.
Veröffentlicht: (2023) -
A weak convergence approach to large deviations for stochastic approximations
von: Hult, Henrik, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Convergence of Riemannian Stochastic Gradient Descents: Varying Batch Sizes And Nonstandard Batch Forming
von: Wu, Hao
Veröffentlicht: (2026) -
Bayesian Parameter Inference for Partially Observed Stochastic Volterra Equations
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2023)