The Gibbs Posterior and Parametric Portfolio Choice
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Lamoureux, Christopher G. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Bayesian Parametric Portfolio Policies
par: Herculano, Miguel C.
Publié: (2026)
par: Herculano, Miguel C.
Publié: (2026)
Breaking the Dimensional Barrier for Constrained Dynamic Portfolio Choice
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
par: Yamamichi, Hiroki
Publié: (2025)
par: Yamamichi, Hiroki
Publié: (2025)
Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
par: Wysocki, Maciej, et autres
Publié: (2025)
par: Wysocki, Maciej, et autres
Publié: (2025)
Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
par: Gao, Jianjun, et autres
Publié: (2025)
par: Gao, Jianjun, et autres
Publié: (2025)
Market-Adaptive Ratio for Portfolio Management
par: Lee, Ju-Hong, et autres
Publié: (2023)
par: Lee, Ju-Hong, et autres
Publié: (2023)
Sustainable Investment: ESG Impacts on Large Portfolio
par: Wu, Ruike, et autres
Publié: (2026)
par: Wu, Ruike, et autres
Publié: (2026)
Optimal Option Portfolios for Skew-Elliptical t Returns
par: Sung, Kyle, et autres
Publié: (2026)
par: Sung, Kyle, et autres
Publié: (2026)
Multimodal Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization
par: Nawathe, Sumit, et autres
Publié: (2024)
par: Nawathe, Sumit, et autres
Publié: (2024)
Optimal Control of Reserve Asset Portfolios for Stablecoins
par: Hammerl, Alexander
Publié: (2025)
par: Hammerl, Alexander
Publié: (2025)
Modern Portfolio Diversification with Arte-Blue Chip Index
par: Levy, Simon, et autres
Publié: (2024)
par: Levy, Simon, et autres
Publié: (2024)
A Practitioner's Guide to AI+ML in Portfolio Investing
par: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Publié: (2025)
par: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Publié: (2025)
Noise-proofing Universal Portfolio Shrinkage
par: Ruelloux, Paul, et autres
Publié: (2025)
par: Ruelloux, Paul, et autres
Publié: (2025)
Asset Returns, Portfolio Choice, and Proportional Wealth Taxation
par: Frøseth, Anders G
Publié: (2026)
par: Frøseth, Anders G
Publié: (2026)
Smart Predict--then--Optimize Paradigm for Portfolio Optimization in Real Markets
par: Yi, Wang, et autres
Publié: (2026)
par: Yi, Wang, et autres
Publié: (2026)
Robust and Sparse Portfolio Selection: Quantitative Insights and Efficient Algorithms
par: Chen, J., et autres
Publié: (2024)
par: Chen, J., et autres
Publié: (2024)
Optimizing Portfolios with Pakistan-Exposed ETFs: Risk and Performance Insight
par: Jaffri, Ali, et autres
Publié: (2025)
par: Jaffri, Ali, et autres
Publié: (2025)
Market-Implied Sustainability: Insights from Funds' Portfolio Holdings
par: Giacometti, Rosella, et autres
Publié: (2025)
par: Giacometti, Rosella, et autres
Publié: (2025)
Portfolio and reinsurance optimization under unknown market price of risk
par: Ceci, Claudia, et autres
Publié: (2024)
par: Ceci, Claudia, et autres
Publié: (2024)
Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
par: Chakraborty, Biswarup
Publié: (2025)
par: Chakraborty, Biswarup
Publié: (2025)
Dynamic Tracking Error and the Total Portfolio Approach
par: Alankar, Ashwin, et autres
Publié: (2026)
par: Alankar, Ashwin, et autres
Publié: (2026)
A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
par: Liu, Yifan, et autres
Publié: (2026)
par: Liu, Yifan, et autres
Publié: (2026)
Stochastic Optimal Control of Iron Condor Portfolios for Profitability and Risk Management
par: Huang, Hanyue, et autres
Publié: (2025)
par: Huang, Hanyue, et autres
Publié: (2025)
Hierarchical Risk Parity for Portfolio Allocation in the Latin American NUAM Market
par: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et autres
Publié: (2025)
par: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et autres
Publié: (2025)
Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
par: Chang, Yen Jui, et autres
Publié: (2025)
par: Chang, Yen Jui, et autres
Publié: (2025)
Constructing a Portfolio Optimization Benchmark Framework for Evaluating Large Language Models
par: Cho, Hanyong, et autres
Publié: (2026)
par: Cho, Hanyong, et autres
Publié: (2026)
Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
par: Engel, Ryan, et autres
Publié: (2025)
par: Engel, Ryan, et autres
Publié: (2025)
A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns
par: Cheng, Tuoyuan, et autres
Publié: (2023)
par: Cheng, Tuoyuan, et autres
Publié: (2023)
Functionally Generated Portfolios Under Stochastic Transaction Costs: Theory and Empirical Evidence
par: Karimi, Nader, et autres
Publié: (2025)
par: Karimi, Nader, et autres
Publié: (2025)
Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
par: Lee, Zhang Chern, et autres
Publié: (2024)
par: Lee, Zhang Chern, et autres
Publié: (2024)
Dynamic CVaR Portfolio Construction with Attention-Powered Generative Factor Learning
par: Sun, Chuting, et autres
Publié: (2023)
par: Sun, Chuting, et autres
Publié: (2023)
Post-Screening Portfolio Selection
par: Uematsu, Yoshimasa, et autres
Publié: (2026)
par: Uematsu, Yoshimasa, et autres
Publié: (2026)
Temperature Anomalies and Climate Physical Risk in Portfolio Construction
par: Azzone, Michele, et autres
Publié: (2026)
par: Azzone, Michele, et autres
Publié: (2026)
Breaking the Dimensional Barrier: A Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Multi-Asset Portfolio Choice
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025)
Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
par: Wuebben, Bernd Johannes
Publié: (2026)
par: Wuebben, Bernd Johannes
Publié: (2026)
EFS: Evolutionary Factor Searching for Sparse Portfolio Optimization Using Large Language Models
par: Luo, Haochen, et autres
Publié: (2025)
par: Luo, Haochen, et autres
Publié: (2025)
Forecasting Tangency Portfolios and Investing in the Minimum Euclidean Distance Portfolio to Maximize Out-of-Sample Sharpe Ratios
par: Alexander, Nolan, et autres
Publié: (2026)
par: Alexander, Nolan, et autres
Publié: (2026)
Portfolio Optimization via Transfer Learning
par: Wang, Kexin, et autres
Publié: (2025)
par: Wang, Kexin, et autres
Publié: (2025)
Distributional Portfolio Optimization (DPO): A Unified Framework for Distributions over Weights, Returns, and Parameters
par: Alonso, Miquel Noguer i
Publié: (2026)
par: Alonso, Miquel Noguer i
Publié: (2026)
3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
par: Chen, Kefan, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Kefan, et autres
Publié: (2025)
Documents similaires
-
Bayesian Parametric Portfolio Policies
par: Herculano, Miguel C.
Publié: (2026) -
Breaking the Dimensional Barrier for Constrained Dynamic Portfolio Choice
par: Huh, Jeonggyu, et autres
Publié: (2025) -
Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
par: Yamamichi, Hiroki
Publié: (2025) -
Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
par: Wysocki, Maciej, et autres
Publié: (2025) -
Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
par: Gao, Jianjun, et autres
Publié: (2025)