The Gibbs Posterior and Parametric Portfolio Choice
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Lamoureux, Christopher G. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Bayesian Parametric Portfolio Policies
di: Herculano, Miguel C.
Pubblicazione: (2026)
di: Herculano, Miguel C.
Pubblicazione: (2026)
Breaking the Dimensional Barrier for Constrained Dynamic Portfolio Choice
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
di: Yamamichi, Hiroki
Pubblicazione: (2025)
di: Yamamichi, Hiroki
Pubblicazione: (2025)
Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
di: Gao, Jianjun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gao, Jianjun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market-Adaptive Ratio for Portfolio Management
di: Lee, Ju-Hong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lee, Ju-Hong, et al.
Pubblicazione: (2023)
Sustainable Investment: ESG Impacts on Large Portfolio
di: Wu, Ruike, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wu, Ruike, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Option Portfolios for Skew-Elliptical t Returns
di: Sung, Kyle, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Sung, Kyle, et al.
Pubblicazione: (2026)
Multimodal Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization
di: Nawathe, Sumit, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nawathe, Sumit, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Control of Reserve Asset Portfolios for Stablecoins
di: Hammerl, Alexander
Pubblicazione: (2025)
di: Hammerl, Alexander
Pubblicazione: (2025)
Modern Portfolio Diversification with Arte-Blue Chip Index
di: Levy, Simon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Levy, Simon, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Practitioner's Guide to AI+ML in Portfolio Investing
di: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Pubblicazione: (2025)
di: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Pubblicazione: (2025)
Noise-proofing Universal Portfolio Shrinkage
di: Ruelloux, Paul, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ruelloux, Paul, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asset Returns, Portfolio Choice, and Proportional Wealth Taxation
di: Frøseth, Anders G
Pubblicazione: (2026)
di: Frøseth, Anders G
Pubblicazione: (2026)
Smart Predict--then--Optimize Paradigm for Portfolio Optimization in Real Markets
di: Yi, Wang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yi, Wang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust and Sparse Portfolio Selection: Quantitative Insights and Efficient Algorithms
di: Chen, J., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, J., et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimizing Portfolios with Pakistan-Exposed ETFs: Risk and Performance Insight
di: Jaffri, Ali, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaffri, Ali, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market-Implied Sustainability: Insights from Funds' Portfolio Holdings
di: Giacometti, Rosella, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Giacometti, Rosella, et al.
Pubblicazione: (2025)
Portfolio and reinsurance optimization under unknown market price of risk
di: Ceci, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ceci, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
di: Chakraborty, Biswarup
Pubblicazione: (2025)
di: Chakraborty, Biswarup
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Tracking Error and the Total Portfolio Approach
di: Alankar, Ashwin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alankar, Ashwin, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
di: Liu, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Optimal Control of Iron Condor Portfolios for Profitability and Risk Management
di: Huang, Hanyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huang, Hanyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hierarchical Risk Parity for Portfolio Allocation in the Latin American NUAM Market
di: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
di: Chang, Yen Jui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chang, Yen Jui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Constructing a Portfolio Optimization Benchmark Framework for Evaluating Large Language Models
di: Cho, Hanyong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cho, Hanyong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
di: Engel, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Engel, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2025)
A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns
di: Cheng, Tuoyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cheng, Tuoyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Functionally Generated Portfolios Under Stochastic Transaction Costs: Theory and Empirical Evidence
di: Karimi, Nader, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Karimi, Nader, et al.
Pubblicazione: (2025)
Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
di: Lee, Zhang Chern, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lee, Zhang Chern, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic CVaR Portfolio Construction with Attention-Powered Generative Factor Learning
di: Sun, Chuting, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Sun, Chuting, et al.
Pubblicazione: (2023)
Post-Screening Portfolio Selection
di: Uematsu, Yoshimasa, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Uematsu, Yoshimasa, et al.
Pubblicazione: (2026)
Temperature Anomalies and Climate Physical Risk in Portfolio Construction
di: Azzone, Michele, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Azzone, Michele, et al.
Pubblicazione: (2026)
Breaking the Dimensional Barrier: A Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Multi-Asset Portfolio Choice
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
di: Wuebben, Bernd Johannes
Pubblicazione: (2026)
di: Wuebben, Bernd Johannes
Pubblicazione: (2026)
EFS: Evolutionary Factor Searching for Sparse Portfolio Optimization Using Large Language Models
di: Luo, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Luo, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting Tangency Portfolios and Investing in the Minimum Euclidean Distance Portfolio to Maximize Out-of-Sample Sharpe Ratios
di: Alexander, Nolan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alexander, Nolan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Portfolio Optimization via Transfer Learning
di: Wang, Kexin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Kexin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distributional Portfolio Optimization (DPO): A Unified Framework for Distributions over Weights, Returns, and Parameters
di: Alonso, Miquel Noguer i
Pubblicazione: (2026)
di: Alonso, Miquel Noguer i
Pubblicazione: (2026)
3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
di: Chen, Kefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Kefan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Bayesian Parametric Portfolio Policies
di: Herculano, Miguel C.
Pubblicazione: (2026) -
Breaking the Dimensional Barrier for Constrained Dynamic Portfolio Choice
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
di: Yamamichi, Hiroki
Pubblicazione: (2025) -
Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
di: Gao, Jianjun, et al.
Pubblicazione: (2025)