An Euler scheme for McKean SDEs with Besov drift: convergence rate and implementation

Ähnliche Einträge

• Convergence rate of numerical scheme for SDEs with a distributional drift in Besov space
  von: Jáquez, Luis Mario Chaparro, et al.
  Veröffentlicht: (2023)
• $L^p$-sup Convergence of the Euler-Maruyama Scheme for SDEs with Distributional Besov Drift
  von: Cagnotti, Matteo
  Veröffentlicht: (2026)
• Well-posedness and numerical schemes for one-dimensional McKean-Vlasov equations and interacting particle systems with discontinuous drift
  von: Leobacher, Gunther, et al.
  Veröffentlicht: (2020)
• An Euler scheme for BSDEs via the Wiener chaos decomposition
  von: Lozano, Pere Díaz, et al.
  Veröffentlicht: (2025)
• Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs driven by Brownian motion and Poisson random measure (with super-linear coefficients)
  von: Biswas, Sani, et al.
  Veröffentlicht: (2024)