Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Ferrari, Giorgio, Schütz, Tim Niclas
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Optimization and Control Probability Mathematical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2603.02820