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Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ferrari, Giorgio, Schütz, Tim Niclas
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Optimization and Control Probability Mathematical Finance
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