Buchumschlag

Testing for Endogeneity: A Moment-Based Bayesian Approach

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chib, Siddhartha, Shin, Minchul, Simoni, Anna
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Econometrics Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Bayesian Estimation of Cohort-Time-Stratum Specific Effects in Staggered Difference-in-Differences
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Partial Identification of Causal Effects for Endogenous Continuous Treatments
von: Dalal, Abhinandan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Higher-Order Neyman Orthogonality in Moment-Condition Models
von: Bonhomme, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Residuals-Based Nonparametric Variance Ratio Test for Cointegration
von: Reichold, Karsten
Veröffentlicht: (2022)

Learning the Macroeconomic Language
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Joint Quantile Shrinkage: A State-Space Approach toward Non-Crossing Bayesian Quantile Models
von: Kohns, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bootstrap Diagnostic Tests
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Consistent ICM-based $χ^2$ Specification Test
von: Jiang, Feiyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Encompassing Tests for Nonparametric Regressions
von: Lapenta, Elia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Superconsistency of Tests in High Dimensions
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Testing Conditional Stochastic Dominance at Target Points
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Conditional Likelihood Ratio Test with Many Weak Instruments
von: Ayyar, Sreevidya, et al.
Veröffentlicht: (2022)

An Identification and Dimensionality Robust Test for Instrumental Variables Models
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)

Testing for equivalence of pre-trends in Difference-in-Differences estimation
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Testing Goodness-of-Fit for Conditional Distributions: A New Perspective based on Principal Component Analysis
von: Rui, Cui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing for sparse idiosyncratic components in factor-augmented regression models
von: Beyhum, Jad, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Locally Regular and Efficient Tests in Non-Regular Semiparametric Models
von: Lee, Adam
Veröffentlicht: (2024)

Bubble Modeling and Tagging: A Stochastic Nonlinear Autoregression Approach
von: Yang, Xuanling, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Power Bounds and Efficiency Loss for Asymptotically Optimal Tests in IV Regression
von: Moreira, Marcelo J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Fixed-b Limiting Distribution and the ERP of HAR Tests Under Nonstationarity
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)

On the Realized Joint Laplace Transform of Volatilities with Application to Test the Volatility Dependence
von: Feng, XinWei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Bootstrap-Assisted Self-Normalization Approach to Inference in Cointegrating Regressions
von: Reichold, Karsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Generalized Autoregressive Multivariate Models: From Binary to Poisson
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Approximate Least-Favorable Distributions and Nearly Optimal Tests via Stochastic Mirror Descent
von: Fernández, Andrés Aradillas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of a Dynamic Tobit Model with a Unit Root
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Frequentist properties of Bayesian inequality tests
von: Kaplan, David M., et al.
Veröffentlicht: (2016)

A Test for Jumps in Metric-Space Conditional Means
von: Van Dijcke, David
Veröffentlicht: (2025)

Beyond the Mean: Limit Theory and Tests for Infinite-Mean Autoregressive Conditional Durations
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Design-Based Variance Estimator for Finely Stratified Experiments
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Semiparametric Inference for Bayesian Additive Regression Trees
von: Breunig, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Model Averaging in Causal Instrumental Variable Models
von: Steiner, Gregor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Numerical Analysis of Test Optimality
von: Ketz, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Transformers Handle Endogeneity in In-Context Linear Regression
von: Liang, Haodong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient Difference-in-Differences and Event Study Estimators
von: Chen, Xiaohong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Modular Inference for Copula Models with Potentially Misspecified Marginals
von: Kock, Lucas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Testing Monotonicity in a Finite Population
von: Chen, Jiafeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Cauchy-Based Methods for Predictive Regressions
von: Ibragimov, Rustam, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uniform Estimation and Inference for Nonparametric Partitioning-Based M-Estimators
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference for Synthetic Controls via Refined Placebo Tests
von: Lei, Lihua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Scalable Estimation of Multinomial Response Models with Random Consideration Sets
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2023)