Nonconcave Portfolio Choice under Smooth Ambiguity

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Borgonovo, Emanuele, Chen, An, Marinacci, Massimo, Zhu, Shihao
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Portfolio Management Mathematical Finance 91B06, 91G10, 93E11
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https://arxiv.org/abs/2603.08552