Sepper, O. (2026). Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Sepper, Otar. Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges. 2026.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Sepper, Otar. Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges. 2026.
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