Buchumschlag

Competition between DEXs through Dynamic Fees

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Baggiani, Leonardo, Herdegen, Martin, Sanchez-Betancourt, Leandro
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Mathematical Finance Optimization and Control Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal Dynamic Fees in Automated Market Makers
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trading in CEXs and DEXs with Priority Fees and Stochastic Delays
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Relative entropy-regularized robust optimal order execution
von: Wang, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Mean Field Game between Informed Traders and a Broker
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multi-asset optimal trade execution with stochastic cross-effects: An Obizhaeva-Wang-type framework
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Automated Market Making and Arbitrage Profits in the Presence of Fees
von: Milionis, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Equilibrium Reward for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Currency Arbitrage Optimization using Quantum Annealing, QAOA and Constraint Mapping
von: Deshpande, Sangram, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimal Shortfall Strategies for Liquidation of a Basket of Stocks using Reinforcement Learning
von: Pemy, Moustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Rebalancing in Dynamic AMMs
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimizing Broker Performance Evaluation through Intraday Modeling of Execution Cost
von: Eisler, Zoltan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing
von: Milionis, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2022)

am-AMM: An Auction-Managed Automated Market Maker
von: Adams, Austin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Liquidity provision in CLMMs: evidence from transactions data
von: Urusov, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Market Making and Transient Impact in Spot FX
von: Barzykin, Alexander
Veröffentlicht: (2026)

Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mandatory Disclosure in Oligopolistic Market Making
von: Kim, Seongjin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Entropy-Regularized Certainty-Equivalent Bellman Policies for Risk-Sensitive Market Making
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)

Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Continuous-time Equilibrium Returns in Markets with Price Impact and Transaction Costs
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Follow the Leader: Enhancing Systematic Trend-Following Using Network Momentum
von: Li, Linze, et al.
Veröffentlicht: (2025)

All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
von: Lee, Roger
Veröffentlicht: (2023)

Axioms for Automated Market Makers: A Mathematical Framework in FinTech and Decentralized Finance
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Decentralized Prediction Markets and Sports Books
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Execution under Incomplete Information
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Performative Market Making
von: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage on Decentralized Exchanges
von: He, Xue Dong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Wasserstein Robust Market Making via Entropy Regularization
von: Fang, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Decentralised Finance and Automated Market Making: Execution and Speculation
von: Cartea, Álvaro, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Arbitrage with bounded Liquidity
von: Schlegel, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

QubitSwap: The Informational Edge in Decentralised Exchanges
von: Scott-Simons, Oliver Tronn, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk aversion of insider and dynamic asymmetric information
von: Danilova, Albina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Neural Hawkes: Non-Parametric Estimation in High Dimension and Causality Analysis in Cryptocurrency Markets
von: Fabre, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Shortermism and excessive risk taking in optimal execution with a target performance
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Closed-form solutions for generic N-token AMM arbitrage
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Rebate Design: Incentives, Competition and Efficiency in Auction Markets
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
von: Hu, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)