Win-score promotion gates in aggregator-routed RFQ markets: A two-tier stochastic control model
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Barzykin, Alexander |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Dynamic slippage control and rejection feedback in spot FX market making
di: Barzykin, Alexander
Pubblicazione: (2026)
di: Barzykin, Alexander
Pubblicazione: (2026)
Bond Market Making with a Hit-Ratio Target
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust Bernoulli Mixture Models for Credit Portfolio Risk
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Understanding the Long-Only Minimum Variance Portfolio
di: Gunther, Nick L., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gunther, Nick L., et al.
Pubblicazione: (2026)
A mathematical framework for modelling CLMM dynamics in continuous time
di: Tung, Shen-Ning, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tung, Shen-Ning, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Investment in Equity and Credit Default Swaps in the Presence of Default
di: Fei, Zhe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fei, Zhe, et al.
Pubblicazione: (2025)
Logarithmic resilience risk metrics that address the huge variations in blackout cost
di: Ahmad, Arslan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ahmad, Arslan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Insurance to Maximize Exponential Utility when Premium is Computed by a Convex Functional
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection for Collaborating Business Lines under Model Uncertainty
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Dividend, Reinsurance and Capital Injection Strategies for Collaborating Business Lines: The Case of Excess-of-Loss Reinsurance
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection Strategies for an Insurer with Two Collaborating Business Lines
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2025)
Sharpening Shapley Allocation: from Basel 2.5 to FRTB
di: Scaringi, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Scaringi, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Joint Estimation of Conditional Mean and Covariance for Unbalanced Panels
di: Filipovic, Damir, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Filipovic, Damir, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk-aware Trading Portfolio Optimization
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Harris recurrent Markov chains and nonlinear monotone cointegrated models
di: Bertail, Patrice, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bertail, Patrice, et al.
Pubblicazione: (2024)
Real birational implicitization for statistical models
di: Boege, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Boege, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quantifying distribution system resilience from utility data: large event risk and benefits of investments
di: Ahmad, Arslan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ahmad, Arslan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Approximate Tracking Controllability of Systems with Quadratic Nonlinearities
di: Rissel, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rissel, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Game of Band or Bump
di: Levin, Bruce
Pubblicazione: (2024)
di: Levin, Bruce
Pubblicazione: (2024)
Risk-neutral limit of adaptive importance sampling of random stopping times
di: Hartmann, Carsten, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hartmann, Carsten, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian nonparametric models for zero-inflated count-compositional data using ensembles of regression trees
di: Menezes, André F. B., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Menezes, André F. B., et al.
Pubblicazione: (2026)
Revealing Geography-Driven Signals in Zone-Level Claim Frequency Models: An Empirical Study using Environmental and Visual Predictors
di: Alfonso-Sánchez, Sherly, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alfonso-Sánchez, Sherly, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian analysis of biomarker levels can predict time of recurrence of prostate cancer with strictly positive apparent Shannon information against an exponential attrition prior
di: Sewell, Roger, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sewell, Roger, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sharp Large Deviations and Gibbs Conditioning for Threshold Models in Portfolio Credit Risk
di: Deng, Fengnan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deng, Fengnan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distributionally Robust Insurance under Bregman-Wasserstein Divergence
di: Jiang, Wenjun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jiang, Wenjun, et al.
Pubblicazione: (2026)
Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
Nonparametric estimation of circular trend surfaces with application to wave directions
di: Meilán-Vila, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Meilán-Vila, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimating conditional hazard functions and densities with the highly-adaptive lasso
di: Munch, Anders, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Munch, Anders, et al.
Pubblicazione: (2024)
When risk defies order: On the limits of fractional stochastic dominance
di: Laudagé, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Laudagé, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
di: Peng, Shige, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Peng, Shige, et al.
Pubblicazione: (2024)
Elicitability and identifiability of tail risk measures
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
A stochastic SIR model for cyber contagion: application to granular growth of firms and to insurance portfolio
di: Hillairet, Caroline, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hillairet, Caroline, et al.
Pubblicazione: (2026)
Continuous-time Risk-sensitive Reinforcement Learning via Quadratic Variation Penalty
di: Jia, Yanwei
Pubblicazione: (2024)
di: Jia, Yanwei
Pubblicazione: (2024)
Information-minimizing stationary financial market dynamics
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2025)
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2025)
General bounds on functionals of the lifetime under life table constraints in a joint actuarial-financial framework
di: Dupret, Jean-Loup, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dupret, Jean-Loup, et al.
Pubblicazione: (2026)
Zero-Truncated Modelling in a Meta-Analysis on Suicide Data after Bariatric Surgery
di: Dennett, Layna Charlie, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Dennett, Layna Charlie, et al.
Pubblicazione: (2023)
When Indemnity Insurance Fails: Parametric Coverage under Binding Budget and Risk Constraints
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
An optimal investment strategy aimed at maximizing the expected utility across all intermediate capital levels
di: Cerda-Hernandez, J., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Cerda-Hernandez, J., et al.
Pubblicazione: (2022)
Forecasting and Backtesting Gradient Allocations of Expected Shortfall
di: Koike, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Koike, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Assessing replication success via skeptical mixture priors
di: Consonni, Guido, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Consonni, Guido, et al.
Pubblicazione: (2023)
Documenti analoghi
-
Dynamic slippage control and rejection feedback in spot FX market making
di: Barzykin, Alexander
Pubblicazione: (2026) -
Bond Market Making with a Hit-Ratio Target
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Robust Bernoulli Mixture Models for Credit Portfolio Risk
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Understanding the Long-Only Minimum Variance Portfolio
di: Gunther, Nick L., et al.
Pubblicazione: (2026) -
A mathematical framework for modelling CLMM dynamics in continuous time
di: Tung, Shen-Ning, et al.
Pubblicazione: (2024)