Hyper-Adaptive Momentum Dynamics for Native Cubic Portfolio Optimization: Avoiding Quadratization Distortion in Higher-Order Cardinality-Constrained Search

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Serbarinov, Greg
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Computational Finance Mathematical Finance Portfolio Management Risk Management 90C09, 90C59, 91G10 G.1.6; I.2.8; G.2.1; J.4
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https://arxiv.org/abs/2603.15947