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Identification Verification for Structural Vector Autoregressions with Sparse Heterogeneous Markov Switching Heteroskedasticity

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Shang, Fei, Woźniak, Tomasz
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Econometrics
Accesso online:	Acceder al recurso
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