Buchumschlag

Multivariate GARCH and portfolio variance prediction: A forecast reconciliation perspective

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Caporin, Massimiliano, Girolimetto, Daniele, Lopetuso, Emanuele
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Applications Econometrics Risk Management Statistical Finance
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