Buchumschlag

If Not Now, Then When? Model Risk in the Optimal Exercise of American Options

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Rigby, Luna, Frey, Rüdiger, Schlögl, Erik
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Mathematical Finance Risk Management
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