On Path-dependent Volterra Integral Equations: Strong Well-posedness and Stochastic Numerics
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Gnabeyeu, Emmanuel, Pagès, Gilles |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
On Inhomogeneous Affine Volterra Processes: Stationarity and Applications to the Volterra Heston Model
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fake stationary rough Heston volatility: Microstructure-inspired foundations
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2026)
On Utility Maximization under Multivariate Fake Stationary Affine Volterra Models
di: Gnabeyeu, Emmanuel
Pubblicazione: (2026)
di: Gnabeyeu, Emmanuel
Pubblicazione: (2026)
On the mean-variance problem through the lens of multivariate fake stationary affine Volterra dynamics
di: Gnabeyeu, Emmanuel
Pubblicazione: (2026)
di: Gnabeyeu, Emmanuel
Pubblicazione: (2026)
Optimal Merton's Problem under Multivariate Affine Volterra Models with Jumps
di: Dro, Sigui Brice, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dro, Sigui Brice, et al.
Pubblicazione: (2026)
Efficient simulation of a new class of Volterra-type SDEs
di: Bonesini, Ofelia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bonesini, Ofelia, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the Weak Error for Local Stochastic Volatility Models
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2025)
Rough Path Renormalization from Stratonovich to Itô for Fractional Brownian Motion
di: Qian, Zhongmin, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Qian, Zhongmin, et al.
Pubblicazione: (2018)
Volterra equations with affine drift: looking for stationarity
di: Pagès, Gilles
Pubblicazione: (2024)
di: Pagès, Gilles
Pubblicazione: (2024)
Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions
di: Alòs, Elisa, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Alòs, Elisa, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Analysis of a Singular Stochastic Volterra Differential Equation driven by a Wiener Noise
di: Coffie, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Coffie, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hedging in Jump Diffusion Model with Transaction Costs
di: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
Universal basic income in a financial equilibrium
di: Weston, Kim
Pubblicazione: (2026)
di: Weston, Kim
Pubblicazione: (2026)
From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Data-Driven Stochastic Optimal Control for Intraday Electricity Trading by Renewable Producers
di: Hammouda, Chiheb Ben, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hammouda, Chiheb Ben, et al.
Pubblicazione: (2026)
Rough differential equations for volatility
di: Bonesini, Ofelia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bonesini, Ofelia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Numerical schemes for radial Dunkl processes
di: Ngo, Hoang-Long, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ngo, Hoang-Long, et al.
Pubblicazione: (2024)
Gaussian Volterra processes as models of electricity markets
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2023)
Convergence in probability of numerical solutions of a highly non-linear delayed stochastic interest rate model
di: Coffie, Emmanuel
Pubblicazione: (2025)
di: Coffie, Emmanuel
Pubblicazione: (2025)
Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
di: Criens, David, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Criens, David, et al.
Pubblicazione: (2023)
Geometric Rough Paths above Mixed Fractional Brownian Motion
di: Lechiheb, Atef
Pubblicazione: (2025)
di: Lechiheb, Atef
Pubblicazione: (2025)
Extreme ATM skew in a local volatility model with discontinuity: joint density approach
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2023)
Strong solution and approximation of time-dependent radial Dunkl processes with multiplicative noise
di: Do, Minh-Thang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Do, Minh-Thang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Representation of forward performance criteria with random endowment via FBSDE and its application to forward optimized certainty equivalent
di: Liang, Gechun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liang, Gechun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
di: Hu, Ying, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Hu, Ying, et al.
Pubblicazione: (2017)
G-Doob-Meyer Decomposition and its Application in Bid-Ask Pricing for American Contingent Claim Under Knightian Uncertainty
di: Chen, Wei
Pubblicazione: (2013)
di: Chen, Wei
Pubblicazione: (2013)
Rough volatility, path-dependent PDEs and weak rates of convergence
di: Bonesini, Ofelia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bonesini, Ofelia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
di: Criens, David, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Criens, David, et al.
Pubblicazione: (2022)
A Limit Order Book Model for High Frequency Trading with Rough Volatility
di: Chen-Shue, Yun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen-Shue, Yun, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Stochastic Partial Differential Equations and their applications to Derivative Pricing through a conditional Feynman-Kac formula
di: Das, Kaustav, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Das, Kaustav, et al.
Pubblicazione: (2021)
Fast reliable pricing and calibration of the rough Heston model
di: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
Short-rate models with stochastic discontinuities: a PDE approach
di: Calvia, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Calvia, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mild to classical solutions for XVA equations under stochastic volatility
di: Brigo, Damiano, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Brigo, Damiano, et al.
Pubblicazione: (2021)
Asymptotics of survival probabilities and lower tail probability problem
di: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boyarchenko, Svetlana, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Mean Field Market Model Revisited
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the short-time behaviour of up-and-in barrier options using Malliavin calculus
di: Burés, Òscar
Pubblicazione: (2025)
di: Burés, Òscar
Pubblicazione: (2025)
Scaling Limits of Bivariate Nearly-Unstable Hawkes Processes and Applications to Rough Volatility
di: Karmi, Sohaib El
Pubblicazione: (2026)
di: Karmi, Sohaib El
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
On Inhomogeneous Affine Volterra Processes: Stationarity and Applications to the Volterra Heston Model
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Fake stationary rough Heston volatility: Microstructure-inspired foundations
di: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2026) -
On Utility Maximization under Multivariate Fake Stationary Affine Volterra Models
di: Gnabeyeu, Emmanuel
Pubblicazione: (2026) -
On the mean-variance problem through the lens of multivariate fake stationary affine Volterra dynamics
di: Gnabeyeu, Emmanuel
Pubblicazione: (2026) -
Optimal Merton's Problem under Multivariate Affine Volterra Models with Jumps
di: Dro, Sigui Brice, et al.
Pubblicazione: (2026)