Itô perspective on variance renormalisation
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Dareiotis, Konstantinos, Gerencsér, Máté |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Optimal rate of convergence for approximations of SPDEs with non-regular drift
par: Butkovsky, Oleg, et autres
Publié: (2021)
par: Butkovsky, Oleg, et autres
Publié: (2021)
Path-by-path regularisation through multiplicative noise in rough, Young, and ordinary differential equations
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2022)
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2022)
Boundary renormalisation of SPDEs
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2021)
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2021)
Variance renormalisation in regularity structures -- the case of $2d$ gPAM
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2026)
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2026)
Strong rate of convergence of the Euler scheme for SDEs with irregular drift driven by Levy noise
par: Butkovsky, Oleg, et autres
Publié: (2022)
par: Butkovsky, Oleg, et autres
Publié: (2022)
Quantifying a convergence theorem of Gyöngy and Krylov
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2021)
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2021)
Analytically weak solutions to stochastic heat equations with spatially rough noise
par: Gerencsér, Máté
Publié: (2024)
par: Gerencsér, Máté
Publié: (2024)
Regularisation by Gaussian rough path lifts of fractional Brownian motions
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2024)
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2024)
Strong convergence of parabolic rate $1$ of discretisations of stochastic Allen-Cahn-type equations
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2022)
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2022)
Higher order approximation of nonlinear SPDEs with additive space-time white noise
par: Djurdjevac, Ana, et autres
Publié: (2024)
par: Djurdjevac, Ana, et autres
Publié: (2024)
An Itô type formula for the additive stochastic heat equation
par: Bellingeri, Carlo
Publié: (2018)
par: Bellingeri, Carlo
Publié: (2018)
Itô's Formula for the Rearranged Stochastic Heat Equation
par: Delarue, François, et autres
Publié: (2024)
par: Delarue, François, et autres
Publié: (2024)
Itô's Formula for Itô processes defined with respect to a cylindrical-martingale valued measure
par: Cambronero, Santiago, et autres
Publié: (2024)
par: Cambronero, Santiago, et autres
Publié: (2024)
Isomorphisms for spaces of predictable processes and an extension of the Itô integral
par: Rüdiger, Barbara, et autres
Publié: (2019)
par: Rüdiger, Barbara, et autres
Publié: (2019)
Some new concentration inequalities for the Itô stochastic integral
par: Dung, Nguyen Tien
Publié: (2023)
par: Dung, Nguyen Tien
Publié: (2023)
Berry-Esséen bound for complex Wiener-Itô integral
par: Chen, Huiping, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Huiping, et autres
Publié: (2024)
Renormalisation in the presence of variance blowup
par: Hairer, Martin
Publié: (2024)
par: Hairer, Martin
Publié: (2024)
Solution theory of fractional SDEs in complete subcritical regimes
par: Galeati, Lucio, et autres
Publié: (2022)
par: Galeati, Lucio, et autres
Publié: (2022)
No blow-up by nonlinear Itô noise for the Euler equations
par: Bagnara, Marco, et autres
Publié: (2023)
par: Bagnara, Marco, et autres
Publié: (2023)
The Milstein scheme for singular SDEs with Hölder continuous drift
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2023)
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2023)
Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2025)
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2025)
An Operator Ito Formula for Volterra Gaussian Processes: The Intrinsic Bracket via Causal Derivation-Divergence Factorization
par: Fontes, Ramiro
Publié: (2026)
par: Fontes, Ramiro
Publié: (2026)
SPDEs driven by standard symmetric $α$-stable cylindrical Lévy processes: existence, Lyapunov functionals and Itô formula
par: Bodó, Gergely, et autres
Publié: (2024)
par: Bodó, Gergely, et autres
Publié: (2024)
Porous media equations with multiplicative space-time white noise
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2020)
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2020)
Space-time fractional SPDEs with locally Lipschitz coefficients: well-posedness
par: Guerngar, Ngartelbaye, et autres
Publié: (2025)
par: Guerngar, Ngartelbaye, et autres
Publié: (2025)
A note on stochastic integrals as $L^2$-curves
par: Tappe, Stefan
Publié: (2019)
par: Tappe, Stefan
Publié: (2019)
Density convergence of spatial average of solution to a one dimensional stochastic wave equation
par: Sun, Chengbo, et autres
Publié: (2025)
par: Sun, Chengbo, et autres
Publié: (2025)
Probabilistic representation of parabolic stochastic variational inequality with Dirichlet-Neumann boundary and variational generalized backward doubly stochastic differential equations
par: Ren, Yong, et autres
Publié: (2021)
par: Ren, Yong, et autres
Publié: (2021)
Pathwise uniqueness in infinite dimension under weak structure conditions
par: Addona, Davide, et autres
Publié: (2024)
par: Addona, Davide, et autres
Publié: (2024)
Singularity of solutions to singular SPDEs
par: Hairer, Martin, et autres
Publié: (2024)
par: Hairer, Martin, et autres
Publié: (2024)
Well-posedness of reflected BSDEs with default time and irregular barrier: An application to optimal control
par: Elmansouri, Badr, et autres
Publié: (2026)
par: Elmansouri, Badr, et autres
Publié: (2026)
$\mathbb{L}^p$-solutions for BSDEs and Reflected BSDEs with jumps in a general filtration under stochastic Lipschitz coefficient
par: Elmansouri, Badr
Publié: (2025)
par: Elmansouri, Badr
Publié: (2025)
$\mathbb{L}^p$ $(p>1)$-solutions for BSDEs with jumps and stochastic monotone generator
par: Elmansouri, Badr, et autres
Publié: (2025)
par: Elmansouri, Badr, et autres
Publié: (2025)
$\mathbb{L}^p$-solutions $(1 <p< 2)$ for reflected BSDEs with general jumps and stochastic monotone generators
par: Elmansouri, Badr, et autres
Publié: (2025)
par: Elmansouri, Badr, et autres
Publié: (2025)
Probabilistic well-posedness of dispersive PDEs beyond variance blowup I: Benjamin-Bona-Mahony equation
par: Li, Guopeng, et autres
Publié: (2025)
par: Li, Guopeng, et autres
Publié: (2025)
Positive probability of explosion for stochastic heat equation with superlinear accretive reaction term and polynomially growing multiplicative noise
par: Salins, Michael, et autres
Publié: (2026)
par: Salins, Michael, et autres
Publié: (2026)
Nonexplosion for a large class of superlinear stochastic parabolic equations, in arbitrary spatial dimension
par: Salins, Michael, et autres
Publié: (2025)
par: Salins, Michael, et autres
Publié: (2025)
On the Global solution and Invariance of stochastic constrained Modified Swift-Hohenberg Equation on a Hilbert manifold
par: Hussain, Javed, et autres
Publié: (2024)
par: Hussain, Javed, et autres
Publié: (2024)
Temporal increments of the KPZ equation with general initial data
par: Das, Sayan
Publié: (2022)
par: Das, Sayan
Publié: (2022)
Preventing Finite-Time Blowup in a Constrained Potential for Reaction-Diffusion Equations
par: Ivanhoe, John, et autres
Publié: (2024)
par: Ivanhoe, John, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Optimal rate of convergence for approximations of SPDEs with non-regular drift
par: Butkovsky, Oleg, et autres
Publié: (2021) -
Path-by-path regularisation through multiplicative noise in rough, Young, and ordinary differential equations
par: Dareiotis, Konstantinos, et autres
Publié: (2022) -
Boundary renormalisation of SPDEs
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2021) -
Variance renormalisation in regularity structures -- the case of $2d$ gPAM
par: Gerencsér, Máté, et autres
Publié: (2026) -
Strong rate of convergence of the Euler scheme for SDEs with irregular drift driven by Levy noise
par: Butkovsky, Oleg, et autres
Publié: (2022)