Copertina

Kendall Correlation Coefficient for non-Identically Distributed Variables

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Stepanov, Alexei
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Statistics Theory
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

On Correlation Coefficients
di: Stepanov, Alexei
Pubblicazione: (2024)

On Rank Correlation Coefficients
di: Stepanov, Alexei
Pubblicazione: (2025)

Kendall Correlation Coefficients for Portfolio Optimization
di: Espana, Tomas, et al.
Pubblicazione: (2024)

Limiting Spectral Distribution of High-dimensional Multivariate Kendall-$τ$
di: Wu, Ruoyu
Pubblicazione: (2025)

Limiting Spectral Distribution of moderately large Kendall's correlation matrix and its application
di: Shevade, Raunak, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Circular Chatterjee's Correlation Coefficient
di: Majumdar, Sourav
Pubblicazione: (2026)

Distribution-free tests of multivariate independence based on center-outward quadrant, Spearman, Kendall, and van der Waerden statistics
di: Shi, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2021)

A Proof of Strong Consistency of Maximum Likelihood Estimator for Independent Non-Identically Distributed Data
di: Ferreira, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Fast estimation of Kendall's Tau and conditional Kendall's Tau matrices under structural assumptions
di: van der Spek, Rutger, et al.
Pubblicazione: (2022)

Studentising Kendall's Tau: U-Statistic Estimators and Bias Correction for a Generalised Rank Variance-Covariance framework
di: Hurley, Landon
Pubblicazione: (2023)

Learning Coefficients in Semi-Regular Models
di: Kurumadani, Yuki
Pubblicazione: (2024)

Standardization of Weighted Ranking Correlation Coefficients
di: Lombardo, Pierangelo
Pubblicazione: (2025)

Doeblin Coefficients and Related Measures
di: Makur, Anuran, et al.
Pubblicazione: (2023)

Distribution and Moments of a Normalized Dissimilarity Ratio for two Correlated Gamma Variables
di: Colin, Elise, et al.
Pubblicazione: (2025)

Stochastic Comparisons of Random Extremes from non-identical Random Variables
di: Kundu, Amarjit, et al.
Pubblicazione: (2024)

Inference for Linear Systems with Unknown Coefficients
di: Bai, Yuehao, et al.
Pubblicazione: (2026)

Spatially Varying Coefficient Mallows Model Averaging
di: Yong, Zhuang, et al.
Pubblicazione: (2026)

An unbounded intensity model for point processes
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2024)

The exact region determined by Spearman's footrule, Gini's gamma and Kendall's tau
di: Bukovšek, Damjana Kokol, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Unified Graphical Criterion for Characterizing a Linear Causal Interpretation of Partial Regression Coefficients
di: Shimokawa, Masato
Pubblicazione: (2025)

Testing High-Dimensional Mediation Effect with Arbitrary Exposure-Mediator Coefficients
di: Lin, Yinan, et al.
Pubblicazione: (2023)

Finite- and Large- Sample Inference for Model and Coefficients in High-dimensional Linear Regression with Repro Samples
di: Wang, Peng, et al.
Pubblicazione: (2022)

Estimating the Mixing Coefficients of Geometrically Ergodic Markov Processes
di: Grünewälder, Steffen, et al.
Pubblicazione: (2024)

Variable selection via thresholding
di: Ho, Ka Long Keith, et al.
Pubblicazione: (2025)

Taylor's Theorem and Mean Value Theorem for Random Functions and Random Variables
di: Yang, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2021)

Minimax estimation for Varying Coefficient Model via Laguerre Series
di: Benhaddou, Rida, et al.
Pubblicazione: (2026)

Change Point Detection and Mean-Field Dynamics of Variable Productivity Hawkes Processes
di: Kresin, Conor, et al.
Pubblicazione: (2025)

Robust Estimation of Polychoric Correlation
di: Welz, Max, et al.
Pubblicazione: (2024)

Distributionally Robust Instrumental Variables Estimation
di: Qu, Zhaonan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Upper Bounds for Local Learning Coefficients of Three-Layer Neural Networks
di: Kurumadani, Yuki
Pubblicazione: (2026)

On The Fourier Coefficients of High-Dimensional Random Geometric Graphs
di: Bangachev, Kiril, et al.
Pubblicazione: (2024)

Quantiles on global non-positive curvature spaces
di: Shin, Ha-Young, et al.
Pubblicazione: (2023)

Sample Complexity of Correlation Detection in the Gaussian Wigner Model
di: Huang, Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)

Replica Analysis for Ensemble Techniques in Variable Selection
di: Takahashi, Takashi
Pubblicazione: (2024)

Group-Sparse Smoothing for Longitudinal Models with Time-Varying Coefficients
di: Lu, Yu, et al.
Pubblicazione: (2026)

Statistically Significant Linear Regression Coefficients Solely Driven By Outliers In Finite-sample Inference
di: Reichel, Felix
Pubblicazione: (2025)

Transport Coefficients of relativistic matter: A detailed formalism with a gross knowledge of their magnitude
di: Dwibedi, Ashutosh, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asymptotic Properties of Matthews Correlation Coefficient
di: Yuki Itaya, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sharp Empirical Bernstein Bounds for the Variance of Bounded Random Variables
di: Martinez-Taboada, Diego, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Note on Likelihood Ratio Tests for Models with Latent Variables
di: Chen, Yunxiao, et al.
Pubblicazione: (2020)