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Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives

Fuente: arXiv

Salvato in:

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Autori principali:	Chatziandreou, Konstantinos, Karbach, Sven
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Mathematical Finance Risk Management
Accesso online:	Acceder al recurso
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