Conditioning the tanh-drift process on first-passage times: Exact drifts, bridges, and process equivalences
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | François-Élie, Kacim, Mazzolo, Alain |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Exact solutions for the probability density of various conditioned processes with an entrance boundary
di: Mazzolo, Alain
Pubblicazione: (2024)
di: Mazzolo, Alain
Pubblicazione: (2024)
First-passage properties of the jump process with a drift. The general case
di: Burenev, Ivan N.
Pubblicazione: (2025)
di: Burenev, Ivan N.
Pubblicazione: (2025)
First-passage properties of the jump process with a drift. Two exactly solvable cases
di: Burenev, Ivan N., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Burenev, Ivan N., et al.
Pubblicazione: (2025)
Siegmund duality for physicists: a bridge between spatial and first-passage properties of continuous and discrete time stochastic processes
di: Guéneau, Mathis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Guéneau, Mathis, et al.
Pubblicazione: (2024)
A universal property of random trajectories in bounded domains
di: Binzoni, Tiziano, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Binzoni, Tiziano, et al.
Pubblicazione: (2020)
Conditional splitting probabilities for hidden-state inference in drift-diffusive processes
di: Sezik, Emir, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sezik, Emir, et al.
Pubblicazione: (2025)
First-passage time of a Brownian motion: two unexpected journeys
di: Mazzolo, Alain
Pubblicazione: (2023)
di: Mazzolo, Alain
Pubblicazione: (2023)
Probability of entering an orthant by correlated fractional Brownian motion with drift: Exact asymptotics
di: Debicki, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Debicki, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024)
Absorption times for discrete Whittaker processes and non-intersecting Brownian bridges
di: O'Connell, Neil
Pubblicazione: (2026)
di: O'Connell, Neil
Pubblicazione: (2026)
A first passage problem for a Poisson counting process with a linear moving boundary
di: Burenev, Ivan N., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Burenev, Ivan N., et al.
Pubblicazione: (2026)
Moderate deviations in first-passage percolation for bounded weights
di: Lam, Wai-Kit, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lam, Wai-Kit, et al.
Pubblicazione: (2025)
Exact decay of the persistence probability in the Airy$_1$ process
di: Ferrari, Patrik L., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ferrari, Patrik L., et al.
Pubblicazione: (2024)
Classical first passage problems for $p$-adic stochastic processes
di: Bikulov, A. Kh., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bikulov, A. Kh., et al.
Pubblicazione: (2025)
Exact results for active particle models: from long-range interactions to first-passage properties
di: Touzo, Léo
Pubblicazione: (2025)
di: Touzo, Léo
Pubblicazione: (2025)
Uphill transport in competitive drift-diffusion models with volume exclusion
di: Casini, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Casini, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2026)
Last passage percolation in hierarchical environments
di: Ganguly, Shirshendu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ganguly, Shirshendu, et al.
Pubblicazione: (2024)
SDEs with critical general distributional drifts: sharp solvability and blow-ups
di: Kinzebulatov, D., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kinzebulatov, D., et al.
Pubblicazione: (2025)
Last-passage percolation and product-matrix ensembles
di: Berezin, Sergey, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Berezin, Sergey, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stability and chaos in dynamical last passage percolation
di: Ganguly, Shirshendu, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganguly, Shirshendu, et al.
Pubblicazione: (2020)
Wave propagation for 1-dimensional reaction-diffusion equations with nonzero random drift
di: Guan, Dihang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guan, Dihang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Comment on the paper "Exact decay of the persistence probability in the Airy$_1$ process" by Ferrari and Liu
di: Prolhac, Sylvain
Pubblicazione: (2024)
di: Prolhac, Sylvain
Pubblicazione: (2024)
Precise large deviations in geometric last passage percolation
di: Byun, Sung-Soo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Byun, Sung-Soo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Run-and-tumble particle in one-dimensional potentials: mean first-passage time and applications
di: Guéneau, Mathis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Guéneau, Mathis, et al.
Pubblicazione: (2024)
Last passage percolation in a product-type random environment
di: Bakhtin, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bakhtin, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2023)
One-point distribution of the geodesic in directed last passage percolation
di: Liu, Zhipeng
Pubblicazione: (2021)
di: Liu, Zhipeng
Pubblicazione: (2021)
The oriented swap process on half line
di: Tian, Yuan
Pubblicazione: (2025)
di: Tian, Yuan
Pubblicazione: (2025)
Simulating integrated Volterra square-root processes and Volterra Heston models via Inverse Gaussian
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
The extreme statistics of some noncolliding Brownian processes
di: Rahman, Mustazee
Pubblicazione: (2026)
di: Rahman, Mustazee
Pubblicazione: (2026)
Superdiffusive central limit theorem for a Brownian particle in a critically-correlated incompressible random drift
di: Armstrong, Scott, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Armstrong, Scott, et al.
Pubblicazione: (2024)
Large deviation principle for the Airy point process
di: Zhong, Chenyang
Pubblicazione: (2024)
di: Zhong, Chenyang
Pubblicazione: (2024)
Hydrodynamic limit for an active-passive exclusion process
di: Li, Deyue
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Deyue
Pubblicazione: (2025)
Infinite cycles in the interchange process in five dimensions
di: Elboim, Dor, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Elboim, Dor, et al.
Pubblicazione: (2022)
On a family of Levy processes without support in S'
di: Mendes, R. Vilela
Pubblicazione: (2022)
di: Mendes, R. Vilela
Pubblicazione: (2022)
Critical dynamical fluctuations in reaction-diffusion processes
di: Dagallier, Benoit, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dagallier, Benoit, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the pair correlation function of the Sine$_β$ process
di: Qu, Yahui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qu, Yahui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large deviation bounds for the Airy point process
di: Zhong, Chenyang
Pubblicazione: (2019)
di: Zhong, Chenyang
Pubblicazione: (2019)
Stationary fluctuations for an exclusion process with mass and energy conservation
di: Da Cunha, Hugo, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Da Cunha, Hugo, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal tail exponents in general last passage percolation via bootstrapping & geodesic geometry
di: Ganguly, Shirshendu, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganguly, Shirshendu, et al.
Pubblicazione: (2020)
Mapping hydrodynamics for the facilitated exclusion and zero-range processes
di: Erignoux, Clément, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Erignoux, Clément, et al.
Pubblicazione: (2022)
Number variance for homogeneous determinantal processes on hyperbolic spaces
di: Lazag, Pierre
Pubblicazione: (2025)
di: Lazag, Pierre
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Exact solutions for the probability density of various conditioned processes with an entrance boundary
di: Mazzolo, Alain
Pubblicazione: (2024) -
First-passage properties of the jump process with a drift. The general case
di: Burenev, Ivan N.
Pubblicazione: (2025) -
First-passage properties of the jump process with a drift. Two exactly solvable cases
di: Burenev, Ivan N., et al.
Pubblicazione: (2025) -
Siegmund duality for physicists: a bridge between spatial and first-passage properties of continuous and discrete time stochastic processes
di: Guéneau, Mathis, et al.
Pubblicazione: (2024) -
A universal property of random trajectories in bounded domains
di: Binzoni, Tiziano, et al.
Pubblicazione: (2020)