STN-GPR: A Singularity Tensor Network Framework for Efficient Option Pricing
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Gribben, Dominic, Allende, Carolina, Villarino, Alba, Cortines, Aser, Ali, Mazen, Orús, Román, Oswald, Pascal, Lehdili, Noureddine |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Bridging Stochastic Control and Deep Hedging: Structural Priors for No-Transaction Band Networks
di: Arzel, Jules, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Arzel, Jules, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quantum-Inspired Tensor Neural Networks for Option Pricing
di: Patel, Raj G., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Patel, Raj G., et al.
Pubblicazione: (2022)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
di: Brini, Alessio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brini, Alessio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficient Hamiltonian Simulation for Solving Option Price Dynamics
di: Gonzalez-Conde, Javier, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Gonzalez-Conde, Javier, et al.
Pubblicazione: (2021)
Pricing Carbon Allowance Options on Futures: Insights from High-Frequency Data
di: Serafini, Simone, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Serafini, Simone, et al.
Pubblicazione: (2025)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
A Two-Step Longstaff Schwartz Monte Carlo Approach to Game Option Pricing
di: Wang, Ce
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Ce
Pubblicazione: (2024)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
di: Lin, Jimin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Jimin, et al.
Pubblicazione: (2024)
KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov-Arnold Networks
di: Handal, Rushikesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Handal, Rushikesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Damping with Hierarchical Adaptive Quadrature for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options in Lévy Models
di: Samet, Michael, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Samet, Michael, et al.
Pubblicazione: (2022)
Neural Network Learning of Black-Scholes Equation for Option Pricing
di: Santos, Daniel de Souza, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Santos, Daniel de Souza, et al.
Pubblicazione: (2024)
Amortizing Perpetual Options
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)
Option Pricing on Automated Market Maker Tokens
di: Maymin, Philip Z.
Pubblicazione: (2026)
di: Maymin, Philip Z.
Pubblicazione: (2026)
Isogeometric Analysis for the Pricing of Financial Derivatives with Nonlinear Models: Convertible Bonds and Options
di: Kazbek, Rakhymzhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kazbek, Rakhymzhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
CapOptix: An Options-Framework for Capacity Market Pricing
di: Roy, Millend, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Millend, et al.
Pubblicazione: (2025)
Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
di: Della Vecchia, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Della Vecchia, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
di: Rakshit, Agni, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rakshit, Agni, et al.
Pubblicazione: (2024)
Perpetual Futures Pricing
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
Asian Basket Spread Options: A New Approximation Based on Stochastic Taylor Expansions
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Common Idiosyncratic Quantile Factors and Asset Prices
di: Barunik, Jozef, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Barunik, Jozef, et al.
Pubblicazione: (2022)
Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)
A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
Analytic Pricing of SOFR Futures Contracts with Smile and Skew
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)
To Bubble or Not to Bubble: Asset Price Dynamics and Optimality in OLG Economies
di: Bosi, Stefano, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bosi, Stefano, et al.
Pubblicazione: (2025)
Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk-Neutral Pricing Model of Uniswap Liquidity Providing Position: A Stopping Time Approach
di: Hou, Liang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hou, Liang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Crypto Pricing with Hidden Factors
di: Brigida, Matthew
Pubblicazione: (2026)
di: Brigida, Matthew
Pubblicazione: (2026)
Extrema, Barrier Options, and Semi-Analytic Leverage Corrections in Stochastic-Clock Volatility Models
di: Guillaume, Tristan
Pubblicazione: (2026)
di: Guillaume, Tristan
Pubblicazione: (2026)
Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
di: Healy, Jherek
Pubblicazione: (2025)
di: Healy, Jherek
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
Pricing of barrier options by marginal functional quantization
di: Sagna, Abass
Pubblicazione: (2010)
di: Sagna, Abass
Pubblicazione: (2010)
Documenti analoghi
-
Bridging Stochastic Control and Deep Hedging: Structural Priors for No-Transaction Band Networks
di: Arzel, Jules, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Quantum-Inspired Tensor Neural Networks for Option Pricing
di: Patel, Raj G., et al.
Pubblicazione: (2022) -
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020) -
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024) -
Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
di: Brini, Alessio, et al.
Pubblicazione: (2025)