Rough volatility dynamics in commodity markets

Fuente: arXiv

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Daluiso, Roberto, Folgar-Cameán, Héctor, Pallavicini, Andrea, Vázquez, Carlos
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Pricing of Securities Computational Finance 65C05, 91G20, 91G60
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Internet

https://arxiv.org/abs/2603.26514