Buchumschlag

Model Predictive Control For Trade Execution

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	McAuliffe, Thomas P., Liew, Samuel, Li, Yuchao, Ushenin, Andrey, Wang, Chihang, Tasos, Alexandros, Pearce, Jack, Tasoulis, Dimitris, Bertsekas, Dimitri P., Tsagaris, Theodoros
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

China and G7 in the Current Context of the World Trading
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets
von: Hubert, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Execution and Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Auto-Regressive Control of Execution Costs
von: Kolev, Simeon
Veröffentlicht: (2024)

Interpretable ML for High-Frequency Execution
von: Fabre, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic Gradient Descent in the Optimal Control of Execution Costs
von: Kolev, Simeon
Veröffentlicht: (2024)

Reinforcement Learning for Optimal Execution when Liquidity is Time-Varying
von: Macrì, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Modern Paradigm for Algorithmic Trading
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strategic Learning and Trading in Broker-Mediated Markets
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Application of the Ornstein-Uhlenbeck Process to Pairs Trading
von: Suchato, Jirat, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An End-To-End LLM Enhanced Trading System
von: Zhou, Ziyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trading with market resistance and concave price impact
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Collateral Control for Permissionless Spot Perpetual Basis Trading
von: Krestenko, Anatoly, et al.
Veröffentlicht: (2026)

AutoQuant: An Auditable Expert-System Framework for Execution-Constrained Auto-Tuning in Cryptocurrency Perpetual Futures
von: Deng, Kaihong
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
von: Chen, Kai-Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

High-Frequency Trading Liquidity Analysis | Application of Machine Learning Classification
von: Bhatia, Sid, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Calculating Profits and Losses for Algorithmic Trading Strategies: A Short Guide
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Trading Large Orders in the Presence of Multiple High-Frequency Anticipatory Traders
von: Xu, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

MM-DREX: Multimodal-Driven Dynamic Routing of LLM Experts for Financial Trading
von: Chen, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Against a Universal Trading Strategy: No-Arbitrage, No-Free-Lunch, and Adversarial Cantor Diagonalization
von: Svozil, Karl
Veröffentlicht: (2026)

The Market Maker's Dilemma: Navigating the Fill Probability vs. Post-Fill Returns Trade-Off
von: Albers, Jakob, et al.
Veröffentlicht: (2025)

FinRL-DeepSeek: LLM-Infused Risk-Sensitive Reinforcement Learning for Trading Agents
von: Benhenda, Mostapha
Veröffentlicht: (2025)

Sources and Nonlinearity of High Volume Return Premium: An Empirical Study on the Differential Effects of Investor Identity versus Trading Intensity (2020-2024)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)

Impact of Tariff Wars on Global Economy
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
von: Shabashev, Fedor
Veröffentlicht: (2025)

ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market
von: Dutta, Eeshaan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Graph Learning for Foreign Exchange Rate Prediction and Statistical Arbitrage
von: Hong, Yoonsik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Understanding Carbon Trade Dynamics: A European Union Emissions Trading System Perspective
von: Chakraborty, Avirup
Veröffentlicht: (2025)

Residual U-net with Self-Attention to Solve Multi-Agent Time-Consistent Optimal Trade Execution
von: Na, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Execution Strategies Incorporating Internal Liquidity Through Market Making
von: Morimoto, Yusuke
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Execution with Reinforcement Learning
von: Hafsi, Yadh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Execution under Incomplete Information
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Open vs. Sealed: Auction Format Choice for Maximal Extractable Value
von: Adadurov, Aleksei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
von: Ravagnani, Adele, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
von: Rola, Przemysław
Veröffentlicht: (2025)

Nash Equilibrium between Brokers and Traders
von: Cartea, Álvaro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
von: Sneller, Lucas Marques
Veröffentlicht: (2025)