Salvato in:
| Autore principale: | Andreoletti, Pierre |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2604.00064 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Quantum generative modeling for financial time series with temporal correlations
di: Dechant, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dechant, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
Information geometry of Lévy processes and financial models
di: Choi, Jaehyung
Pubblicazione: (2025)
di: Choi, Jaehyung
Pubblicazione: (2025)
Strong denoising of financial time-series
di: Feiler, Matthias J.
Pubblicazione: (2024)
di: Feiler, Matthias J.
Pubblicazione: (2024)
Signature-based validation of real-world economic scenarios
di: Andrès, Hervé, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Andrès, Hervé, et al.
Pubblicazione: (2022)
Asymptotic universal moment matching properties of normal distributions
di: Liu, Xuan
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Xuan
Pubblicazione: (2025)
Chain-structured neural architecture search for financial time series forecasting
di: Levchenko, Denis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Levchenko, Denis, et al.
Pubblicazione: (2024)
Short-time expansion of characteristic functions in a rough volatility setting with applications
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2022)
Physics-Informed Neural Network-based Reliability Analysis of Buried Pipelines
di: Taraghi, Pouya, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Taraghi, Pouya, et al.
Pubblicazione: (2025)
A three-step machine learning approach to predict market bubbles with financial news
di: Atsiwo, Abraham
Pubblicazione: (2025)
di: Atsiwo, Abraham
Pubblicazione: (2025)
Nansde-net: A neural sde framework for generating time series with memory
di: Ozai, Hiromu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ozai, Hiromu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Matching and mixing: Matchability of graphs under Markovian error
di: Li, Zhirui, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Zhirui, et al.
Pubblicazione: (2026)
Entropy contraction of the Gibbs sampler under log-concavity
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Accelerating Hamiltonian Monte Carlo for Bayesian Inference in Neural Networks and Neural Operators
di: Thiagarajan, Ponkrshnan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Thiagarajan, Ponkrshnan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fitting the seven-parameter Generalized Tempered Stable distribution to the financial data
di: Nzokem, Aubain, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nzokem, Aubain, et al.
Pubblicazione: (2024)
Liouville PDE-based sliced-Wasserstein flow
di: Cooper, Jayshawn, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cooper, Jayshawn, et al.
Pubblicazione: (2025)
Machine learning for modelling unstructured grid data in computational physics: a review
di: Cheng, Sibo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheng, Sibo, et al.
Pubblicazione: (2025)
When Frictions are Fractional: Rough Noise in High-Frequency Data
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2021)
MarketGANs: Multivariate financial time-series data augmentation using generative adversarial networks
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Huh, Jeonggyu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Change of measure through the Legendre transform
di: Picard-Weibel, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Picard-Weibel, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2022)
Quantifying Cryptocurrency Unpredictability: A Comprehensive Study of Complexity and Forecasting
di: Puoti, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Puoti, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the performance of sequential Bayesian update for database of diverse tsunami scenarios
di: Nomura, Reika, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nomura, Reika, et al.
Pubblicazione: (2024)
Systematic comparison of deep generative models applied to multivariate financial time series
di: Caulfield, Howard, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Caulfield, Howard, et al.
Pubblicazione: (2024)
Almost sure null bankruptcy of testing-by-betting strategies
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)
Central limit theorem for a partially observed interacting system of Hawkes processes I: subcritical case
di: Liu, Chenguang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Chenguang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Gordon Growth Model with Vector Autoregressive Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
High-dimensional scaling limits and fluctuations of online least-squares SGD with smooth covariance
di: Balasubramanian, Krishnakumar, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Balasubramanian, Krishnakumar, et al.
Pubblicazione: (2023)
Convergence rate of random scan Coordinate Ascent Variational Inference under log-concavity
di: Lavenant, Hugo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lavenant, Hugo, et al.
Pubblicazione: (2024)
MetaCURL: Non-stationary Concave Utility Reinforcement Learning
di: Moreno, Bianca Marin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Moreno, Bianca Marin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Randomized Midpoint Method for Log-Concave Sampling under Constraints
di: Yu, Yifeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yu, Yifeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Representation learning with a transformer by contrastive learning for money laundering detection
di: Guéneau, Harold, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guéneau, Harold, et al.
Pubblicazione: (2025)
Time-Inhomogeneous Preconditioned Langevin Dynamics
di: Falk, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Falk, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2026)
Tail-Sensitive KL and Rényi Convergence of Unadjusted Hamiltonian Monte Carlo via One-Shot Couplings
di: Bou-Rabee, Nawaf, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bou-Rabee, Nawaf, et al.
Pubblicazione: (2026)
Efficient Sampling on Riemannian Manifolds via Langevin MCMC
di: Cheng, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheng, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Complexity of Markov Chain Monte Carlo for Generalized Linear Models
di: Chak, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chak, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sampling from multimodal distributions with warm starts: Non-asymptotic bounds for the Reweighted Annealed Leap-Point Sampler
di: Lee, Holden, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lee, Holden, et al.
Pubblicazione: (2025)
Restricted Spectral Gap Decomposition for Simulated Tempering Targeting Mixture Distributions
di: Garg, Jhanvi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Garg, Jhanvi, et al.
Pubblicazione: (2025)
User-friendly guarantees for the Langevin Monte Carlo with inaccurate gradient
di: Dalalyan, Arnak S., et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Dalalyan, Arnak S., et al.
Pubblicazione: (2017)
Non-asymptotic estimates for accelerated high order Langevin Monte Carlo algorithms
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2024)
Parallelized Midpoint Randomization for Langevin Monte Carlo
di: Yu, Lu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yu, Lu, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Accelerated Mixing of the No-U-turn Sampler
di: Oberdörster, Stefan
Pubblicazione: (2025)
di: Oberdörster, Stefan
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Quantum generative modeling for financial time series with temporal correlations
di: Dechant, David, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Information geometry of Lévy processes and financial models
di: Choi, Jaehyung
Pubblicazione: (2025) -
Strong denoising of financial time-series
di: Feiler, Matthias J.
Pubblicazione: (2024) -
Signature-based validation of real-world economic scenarios
di: Andrès, Hervé, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Asymptotic universal moment matching properties of normal distributions
di: Liu, Xuan
Pubblicazione: (2025)