Buchumschlag

Empirical tail dependence functions in high dimensions: uniform linearizations and inference

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bücher, Axel, Choi, Yeonjoon, Effertz, Katharina, Volgushev, Stanislav
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Statistics Theory Primary 62G20, 62G32 secondary 62G09
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

The empirical copula process in high dimensions: Stute's representation and applications
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A hybrid-Hill estimator enabled by heavy-tailed block maxima
von: Neves, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Even naive trees are consistent
von: Föge, Nico, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Regression in Extreme Regions
von: Clémençon, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Structured linear factor models for tail dependence
von: Boulin, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Kernel-based independence and mean independence tests for weakly dependent data
von: Diz-Castro, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Linear methods for non-linear inverse problems
von: Koers, Geerten, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Where does the tail start? Inflection Points and Maximum Curvature as Boundaries
von: Cabral, Rafael, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A nonparametric test for elliptical distribution based on kernel embedding of probabilities
von: Tang, Yin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Causal tail coefficient for compound extremes in multivariate time series
von: Yin, Cathy, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bootstrapping Estimators based on the Block Maxima Method
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bootstrap Consistency for Empirical Likelihood in Density Ratio Models
von: Zhuang, Weiwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Heavy-tailed max-linear structural equation models in networks with hidden nodes
von: Krali, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Goodness-of-fit testing from observations with multiplicative measurement error
von: Johannes, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Transfer Learning for Functional Mean Estimation: Phase Transition and Adaptive Algorithms
von: Cai, T. Tony, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the optimal prediction of extreme events in heavy-tailed time series with applications to solar flare forecasting
von: Verma, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Parameter estimation for the generalized extreme value distribution: a method that combines bootstrapping and r largest order statistics
von: Soto, Juan L. P.
Veröffentlicht: (2024)

Azadkia-Chatterjee's dependence coefficient for infinite dimensional data
von: Hörmann, Siegfried, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Learning extremal graphical structures in high dimensions
von: Engelke, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A kernel-based framework for covariate significance tests in nonparametric regression
von: Diz-Castro, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Frontiers to the learning of nonparametric hidden Markov models
von: Abraham, Kweku, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Robust Tail Index Estimation under Random Censoring via Minimum Density Power Divergence
von: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust and Smooth Estimation of the Extreme Tail Index via Weighted Minimum Density Power Divergence
von: Mancer, Saida, et al.
Veröffentlicht: (2025)

IAPO estimators in Exponentiated Frechet case
von: Jordanova, Pavlina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Single-index models for extreme value index regression
von: Yoshida, Takuma
Veröffentlicht: (2022)

Asymptotic theory for extreme value generalized additive models
von: Yoshida, Takuma
Veröffentlicht: (2023)

Strong consistency of the local linear estimator for a generalized regression function with dependent functional data
von: Matsuoka, Danilo Hiroshi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric inference for ratios of densities via uniformly valid and powerful permutation tests
von: Bordino, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of trace functionals and spectral measures of covariance operators in Gaussian models
von: Koltchinskii, Vladimir
Veröffentlicht: (2024)

On uniformly consistent tests
von: Ermakov, Mikhail
Veröffentlicht: (2023)

Huber means on Riemannian manifolds
von: Lee, Jongmin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Improved performance guarantees for Tukey's median
von: Minsker, Stanislav, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Consistency of M-estimators for non-identically distributed data: the case of fixed-design distributional regression
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Testing parametric models for the angular measure for bivariate extremes
von: Lhaut, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Masking criteria for selecting an imputation model
von: Yang, Yanjiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sparse Anomaly Detection Across Referentials: A Rank-Based Higher Criticism Approach
von: Stoepker, Ivo V., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Two-Sample Testing with Missing Data via Energy Distance: Weighting and Imputation Approaches
von: Aleksić, Danijel G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Martingale Posterior Distributions for Log-concave Density Functions
von: Cui, Fuheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bootstrapping not under the null?
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)