Buchumschlag

On options-driven realized volatility forecasting: Information gains via rough volatility model

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Fan, Zheqi, Wang, Meng Melody, Ye, Yifan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Risk Management Pricing of Securities
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