Marking-Aware Sequential VaR Recalibration for Standardized Option Books

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Zhong, Tenghan, Wu, Keyuan
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Risk Management Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2604.03499