Generative Path-Law Jump-Diffusion: Sequential MMD-Gradient Flows and Generalisation Bounds in Marcus-Signature RKHS
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Bloch, Daniel |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)
Diffusion Factor Models: Generating High-Dimensional Returns with Factor Structure
di: Chen, Minshuo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Minshuo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic graph neural networks for enhanced volatility prediction in financial markets
di: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Detecting data-driven robust statistical arbitrage strategies with deep neural networks
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2022)
Rough Path Signatures: Learning Neural RDEs for Portfolio Optimization
di: Alzahrani, Ali Atiah
Pubblicazione: (2025)
di: Alzahrani, Ali Atiah
Pubblicazione: (2025)
Enhancing a Risk Model by Adding Transient Statistical Factors
di: Tzikas, Alexandros E., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Tzikas, Alexandros E., et al.
Pubblicazione: (2026)
SigMA: Path Signatures and Multi-head Attention for Learning Parameters in fBm-driven SDEs
di: Wu, Xianglin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Xianglin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sequential Structure in Intraday Futures Data: LSTM vs Gradient Boosting on MNQ
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
Reinforcement Learning for Jump-Diffusions, with Financial Applications
di: Gao, Xuefeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gao, Xuefeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Market information of the fractional stochastic regularity model
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Beyond Sequential Prediction: Learning Financial Market Dynamics in Volatile and Non-Stationary Environments through Sentiment-Conditioned Generative Modelling
di: Lazanas, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lazanas, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2026)
Consistent Estimation of the High-Dimensional Efficient Frontier
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2024)
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
di: Achitouv, Ixandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Achitouv, Ixandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
VWAP Execution with Signature-Enhanced Transformers: A Multi-Asset Learning Approach
di: Genet, Remi
Pubblicazione: (2025)
di: Genet, Remi
Pubblicazione: (2025)
Scalable Signature-Based Distribution Regression via Reference Sets
di: Alden, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alden, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Distributional Reinforcement Learning on Path-dependent Options
di: Özsoy, Ahmet Umur
Pubblicazione: (2025)
di: Özsoy, Ahmet Umur
Pubblicazione: (2025)
Hybrid Hidden Markov Model for Modeling Equity Excess Growth Rate Dynamics: A Discrete-State Approach with Jump-Diffusion
di: Alswaidan, Abdulrahman, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alswaidan, Abdulrahman, et al.
Pubblicazione: (2026)
Online Ensemble Learning for Sector Rotation: A Gradient-Free Framework
di: Miao, Jiaju, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Miao, Jiaju, et al.
Pubblicazione: (2023)
Do News and Social Media Tell the Same Story? Constructing and Comparing Sentiment Spillover Networks
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
di: Schroers, Dennis
Pubblicazione: (2024)
di: Schroers, Dennis
Pubblicazione: (2024)
International Trade Flow Prediction with Bilateral Trade Provisions
di: Pan, Zijie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pan, Zijie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2023)
Bounding the approach to oligarchy in a variant of the yard-sale model
di: Cohen, David W., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cohen, David W., et al.
Pubblicazione: (2023)
Exploring the Interpretability of Forecasting Models for Energy Balancing Market
di: Våle, Oskar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Våle, Oskar, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Controlled Comparison of Deep Learning Architectures for Multi-Horizon Financial Forecasting: Evidence from 918 Experiments
di: Saidd, Nabeel Ahmad
Pubblicazione: (2026)
di: Saidd, Nabeel Ahmad
Pubblicazione: (2026)
Nansde-net: A neural sde framework for generating time series with memory
di: Ozai, Hiromu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ozai, Hiromu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Predictive Accuracy versus Interpretability in Energy Markets: A Copula-Enhanced TVP-SVAR Analysis
di: Pokou, Fredy, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pokou, Fredy, et al.
Pubblicazione: (2026)
Conditionally Identifiable Latent Representation for Multivariate Time Series with Structural Dynamics
di: Chang, Minkey, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chang, Minkey, et al.
Pubblicazione: (2026)
A three-step machine learning approach to predict market bubbles with financial news
di: Atsiwo, Abraham
Pubblicazione: (2025)
di: Atsiwo, Abraham
Pubblicazione: (2025)
Stock Price Prediction and Traditional Models: An Approach to Achieve Short-, Medium- and Long-Term Goals
di: Alamu, Opeyemi Sheu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alamu, Opeyemi Sheu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Investigating Similarities Across Decentralized Financial (DeFi) Services
di: Luo, Junliang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luo, Junliang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Enhancing Black-Scholes Delta Hedging via Deep Learning
di: Qiao, Chunhui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Qiao, Chunhui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026) -
Diffusion Factor Models: Generating High-Dimensional Returns with Factor Structure
di: Chen, Minshuo, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Dynamic graph neural networks for enhanced volatility prediction in financial markets
di: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Detecting data-driven robust statistical arbitrage strategies with deep neural networks
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2022)