Beyond Black-Scholes: A Computational Framework for Option Pricing Using Heston, GARCH, and Jump Diffusion Models
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
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