A proximal approach to the Schrödinger bridge problem with incomplete information and application to contamination tracking in water networks
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Mascherpa, Michele, Molnö, Victor, Kallesøe, Carsten Skovmose, Karlsson, Johan |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
A convex approach for Markov chain estimation from aggregate data via inverse optimal transport
par: Mascherpa, Michele, et autres
Publié: (2025)
par: Mascherpa, Michele, et autres
Publié: (2025)
Learning to reflect: A unifying approach for data-driven stochastic control strategies
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2021)
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2021)
Optimal State Equation for the Control of a Diffusion with Two Distinct Dynamics
par: Chen, Zengjing, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Zengjing, et autres
Publié: (2024)
Using infinitesimal symmetries for determining the first Maxwell time of geometric control problem on SH(2)
par: Ezzeroual, Soukaina, et autres
Publié: (2025)
par: Ezzeroual, Soukaina, et autres
Publié: (2025)
Stochastic Optimal Control Problems for the Cost-Optimal Management of a Standalone Microgrid
par: Takam, Paul Honore, et autres
Publié: (2025)
par: Takam, Paul Honore, et autres
Publié: (2025)
Revisiting Stochastic Approximation and Stochastic Gradient Descent
par: Karandikar, Rajeeva Laxman, et autres
Publié: (2025)
par: Karandikar, Rajeeva Laxman, et autres
Publié: (2025)
Upper and lower bounds on the subgeometric convergence of adaptive Markov chain Monte Carlo
par: Brown, Austin, et autres
Publié: (2024)
par: Brown, Austin, et autres
Publié: (2024)
Data-driven rules for multidimensional reflection problems
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2023)
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2023)
The one-shot problem: Solution to an open question of finite-fuel singular control with discretionary stopping
par: Moriarty, John, et autres
Publié: (2024)
par: Moriarty, John, et autres
Publié: (2024)
De Finetti's Control for Refracted Skew Brownian Motion
par: Gao, Zhongqin, et autres
Publié: (2024)
par: Gao, Zhongqin, et autres
Publié: (2024)
An irreversible investment problem with a learning-by-doing feature
par: Ekström, Erik, et autres
Publié: (2024)
par: Ekström, Erik, et autres
Publié: (2024)
Convergence Rates for Stochastic Approximation: Biased Noise with Unbounded Variance, and Applications
par: Karandikar, Rajeeva L., et autres
Publié: (2023)
par: Karandikar, Rajeeva L., et autres
Publié: (2023)
Non-parametric estimates for graphon mean-field particle systems
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2024)
par: Bayraktar, Erhan, et autres
Publié: (2024)
Minkowski sum of fractal percolation and random sets
par: Bai, Tianyi, et autres
Publié: (2024)
par: Bai, Tianyi, et autres
Publié: (2024)
Unique Ergodicity of Non-Linear Filters via Reachability and Uniform Weak Continuity
par: Demirci, Yunus Emre, et autres
Publié: (2023)
par: Demirci, Yunus Emre, et autres
Publié: (2023)
Averaged Controllability of the Random Schrödinger Equation with Diffusivity Following Absolutely Continuous Distributions
par: Bárcena-Petisco, Jon Asier, et autres
Publié: (2025)
par: Bárcena-Petisco, Jon Asier, et autres
Publié: (2025)
Drift Control with Discretionary Stopping for a Diffusion
par: Beneš, Václav E., et autres
Publié: (2024)
par: Beneš, Václav E., et autres
Publié: (2024)
On the saddle point of a zero-sum stopper vs. singular-controller game
par: Bovo, Andrea, et autres
Publié: (2024)
par: Bovo, Andrea, et autres
Publié: (2024)
Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
par: Cárdenas, Andrés, et autres
Publié: (2022)
par: Cárdenas, Andrés, et autres
Publié: (2022)
Tackling heavy-tailed noise in distributed estimation: Asymptotic performance and tradeoffs
par: Bajovic, Dragana, et autres
Publié: (2026)
par: Bajovic, Dragana, et autres
Publié: (2026)
Fluctuation from averaging limit under fractional Brownian motion
par: Yang, Xiaoyu, et autres
Publié: (2026)
par: Yang, Xiaoyu, et autres
Publié: (2026)
Partial null-controllabiliy of evolution equations by one-dimensional control
par: Shklyar, Benzion
Publié: (2024)
par: Shklyar, Benzion
Publié: (2024)
A fractional Brownian -- Hawkes model for the Italian electricity spot market: estimation and forecasting
par: Giordano, Luca M., et autres
Publié: (2019)
par: Giordano, Luca M., et autres
Publié: (2019)
On Strategic Measures and Optimality Properties in Discrete-Time Stochastic Control with Universally Measurable Policies
par: Yu, Huizhen
Publié: (2022)
par: Yu, Huizhen
Publié: (2022)
Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2024)
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2024)
Policy stability and ultimate stationarity in discounted risk-sensitive stochastic control
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2026)
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2026)
The Schrödinger Bridge Problem for Jump Diffusions with Regime Switching
par: Zlotchevski, Andrei, et autres
Publié: (2025)
par: Zlotchevski, Andrei, et autres
Publié: (2025)
Entropic continuity bounds for conditional covariances with applications to Schr\" odinger and Sinkhorn bridges
par: Del Moral, Pierre
Publié: (2025)
par: Del Moral, Pierre
Publié: (2025)
Utility maximization in multivariate Volterra models
par: Aichinger, Florian, et autres
Publié: (2021)
par: Aichinger, Florian, et autres
Publié: (2021)
Cooperative Hypothesis Testing by Two Observers with Asymmetric Information
par: Raghavan, Aneesh, et autres
Publié: (2020)
par: Raghavan, Aneesh, et autres
Publié: (2020)
An Optimal Periodic Dividend and Risk Control Problem for an Insurance Company
par: Kelbert, Mark, et autres
Publié: (2023)
par: Kelbert, Mark, et autres
Publié: (2023)
Bivariate Tempered Space-Fractional Poisson Process and Shock Models
par: Soni, Ritik, et autres
Publié: (2023)
par: Soni, Ritik, et autres
Publié: (2023)
NeuroMemFPP: A recurrent neural approach for memory-aware parameter estimation in fractional Poisson process
par: Gupta, Neha, et autres
Publié: (2025)
par: Gupta, Neha, et autres
Publié: (2025)
Convergence of Batch Asynchronous Stochastic Approximation With Applications to Reinforcement Learning
par: Karandikar, Rajeeva L., et autres
Publié: (2021)
par: Karandikar, Rajeeva L., et autres
Publié: (2021)
Soft-constrained Schrodinger Bridge: a Stochastic Control Approach
par: Garg, Jhanvi, et autres
Publié: (2024)
par: Garg, Jhanvi, et autres
Publié: (2024)
Delayed Acceptance Slice Sampling
par: Bitterlich, Kevin, et autres
Publié: (2025)
par: Bitterlich, Kevin, et autres
Publié: (2025)
Ensemble Kalman-Bucy filtering for nonlinear model predictive control
par: Reich, Sebastian
Publié: (2025)
par: Reich, Sebastian
Publié: (2025)
Stochastic Control of Drawdowns via Reinsurance under Random Inspection
par: Dudziak, Kira, et autres
Publié: (2025)
par: Dudziak, Kira, et autres
Publié: (2025)
Controllability of Linear Control Systems on Solvable Lie Groups with Hyperbolic Drift
par: Stelmastchuk, S. N.
Publié: (2017)
par: Stelmastchuk, S. N.
Publié: (2017)
Nonparametric learning of stochastic differential equations from sparse and noisy data
par: Ganguly, Arnab, et autres
Publié: (2025)
par: Ganguly, Arnab, et autres
Publié: (2025)
Documents similaires
-
A convex approach for Markov chain estimation from aggregate data via inverse optimal transport
par: Mascherpa, Michele, et autres
Publié: (2025) -
Learning to reflect: A unifying approach for data-driven stochastic control strategies
par: Christensen, Sören, et autres
Publié: (2021) -
Optimal State Equation for the Control of a Diffusion with Two Distinct Dynamics
par: Chen, Zengjing, et autres
Publié: (2024) -
Using infinitesimal symmetries for determining the first Maxwell time of geometric control problem on SH(2)
par: Ezzeroual, Soukaina, et autres
Publié: (2025) -
Stochastic Optimal Control Problems for the Cost-Optimal Management of a Standalone Microgrid
par: Takam, Paul Honore, et autres
Publié: (2025)