Buchumschlag

An Inexact Trust-Region Method for Structured Nonsmooth Optimization with Application to Risk-Averse Stochastic Programming

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kouri, Drew P.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Optimization and Control 49M29, 49M37, 65K10, 90C15, 93E20
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

ProxSTORM -- A Stochastic Trust-Region Algorithm for Nonsmooth Optimization
von: Baraldi, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

An online adaptive finite-element method for nonsmooth PDE-constrained optimization
von: Antil, Harbir, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Trust Region Proximal Gradient Method for Nonlinear Multi-objective Optimization Problems
von: Ansary, Md Abu Talhamainuddin
Veröffentlicht: (2024)

Cubic Regularization Technique of the Newton Method for Vector Optimization
von: Ghosh, Debdas
Veröffentlicht: (2025)

A smoothed proximal trust-region algorithm for nonconvex optimization problems with $L^p$-regularization, $p\in (0,1)$
von: Antil, Harbir, et al.
Veröffentlicht: (2025)

One-parameter Filled Function Method for Non-convex Multi-objective Optimization Problems
von: Adhikary, Bikram, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Sequential Homotopy Method for Mathematical Programming Problems
von: Potschka, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Risk-averse optimization under distributional uncertainty with Rockafellian relaxation
von: Antil, Harbir, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rockafellian Relaxation for PDE-Constrained Optimization with Distributional Uncertainty
von: Antil, Harbir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Cubic Regularization Method for Multiobjective Optimization
von: Gonçalves, Douglas S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Convergence Rates of Iterative Regularization Algorithms for Composite Bi-Level Optimization
von: Shtern, Shimrit, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sequential Hierarchical Least-Squares Programming for Prioritized Non-Linear Optimal Control
von: Pfeiffer, Kai, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An Inexact Proximal Newton Method for Nonconvex Composite Minimization
von: Zhu, Hong
Veröffentlicht: (2024)

A Two Stepsize SQP Method for Nonlinear Equality Constrained Stochastic Optimization
von: O'Neill, Michael J.
Veröffentlicht: (2024)

Inexact Proximal Point Algorithms for Zeroth-Order Global Optimization
von: Zhang, Minxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Proximal Stochastic Gradient Method with Adaptive Step Size and Variance Reduction for Convex Composite Optimization
von: Fang, Changjie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trading with propagators and constraints: applications to optimal execution and battery storage
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Randomized Submanifold Subgradient Method for Optimization over Stiefel Manifolds
von: Cheung, Andy Yat-Ming, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Lagrangian Relaxation for Continuous-Time Optimal Control of Coupled Hydrothermal Power Systems Including Storage Capacity and a Cascade of Hydropower Systems with Time Delays
von: Hammouda, Chiheb Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Alternating Gradient-Type Algorithm for Bilevel Optimization with Inexact Lower-Level Solutions via Moreau Envelope-based Reformulation
von: Bai, Xiaoning, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Composite Optimization with Indicator Functions: Stationary Duality and a Semismooth Newton Method
von: Zhang, Penghe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Implementation of Third-Order Tensor Methods with Adaptive Regularization for Unconstrained Optimization
von: Cartis, Coralia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Practical Regularized Quasi-Newton Methods with Inexact Function Values
von: Hamaguchi, Hiroki, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Retrospective Approximation Sequential Quadratic Programming for Stochastic Optimization with General Deterministic Nonlinear Constraints
von: Berahas, Albert S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Extragradient methods with complexity guarantees for hierarchical variational inequalities
von: Dvurechensky, Pavel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Second-Order $Λ$-Sets and Extensions to Non-Smooth, Hybrid, and Stochastic Optimal Control
von: Rashid, Mohammad H. M
Veröffentlicht: (2025)

The Influence of an Adjoint Mismatch on the Primal-Dual Douglas-Rachford Method
von: Naldi, Emanuele, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mathematical programs with complementarity constraints and application to hyperparameter tuning for nonlinear support vector machines
von: Ward, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Numerical solution of optimal control problems using quadratic transport regularization
von: Borchard, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trust-Region Method for Optimization of Set-Valued Maps Given by Finitely Many Functions
von: Ghosh, Suprova, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Decomposition-Invariant Pairwise Frank-Wolfe Algorithm for Constrained Multiobjective Optimization
von: Fan, Zhuoxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A $\operatorname{prox}$-Based Semi-Smooth Newton Method for TV-Minimization
von: Bartels, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Generalized $\ell_1$-Merit Function SQP Method Using Function Approximations with Tunable Accuracy
von: Grundvig, Dane S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Stochastic Block-coordinate Proximal Newton Method for Nonconvex Composite Minimization
von: Zhu, Hong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Riemannian Landing Method: From projected gradient flows to SQP
von: Goyens, Florentin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Inexact Adjoint Gradients and Directional Tolerances for Full-Potential Airfoil Optimization
von: Macedo, Humberto Gimenes, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Flexible block-iterative analysis for the Frank-Wolfe algorithm
von: Braun, Gábor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Tunneling Method for Nonlinear Multi-objective Optimization Problems
von: Adhikary, Bikram, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Global Descent Method for Non-convex Multi-objective Optimization Problems
von: Adhikary, Bikram, et al.
Veröffentlicht: (2025)

First- and Second-Order Stochastic Adaptive Regularization with Cubics: High Probability Iteration and Sample Complexity
von: Scheinberg, Katya, et al.
Veröffentlicht: (2023)