Matrix Representations for Scale Functions of Spectrally Negative Lévy Processes with Rational Jumps
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Hernández, Osvaldo Angtuncio, Peralta, Oscar |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Multitype Lévy trees as scaling limits of multitype Bienaymé-Galton-Watson trees
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fast Simulation of Size-Constrained Multitype Bienaymé-Galton-Watson Forests and Applications
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio
Pubblicazione: (2020)
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio
Pubblicazione: (2020)
Scaling limit of the Aldous-Broder chain on regular graphs: the transient regime
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rational arrival processes with strictly positive densities need not be Markovian
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)
Equivalence and Separation for Multivariate Matrix-Exponential and Phase-Type Distribution Classes
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)
Uniform sampling of multitype continuous-time Bienaymé-Galton-Watson trees
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2026)
Sampling schemes of multitype continuous-time Bienaymé-Galton-Watson trees and limiting critical genealogies
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Optimal Functional Itô's Formula For Lévy Processes
di: Houdré, Christian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Houdré, Christian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimization-Free Concentrated Matrix-Exponentials
di: Battagliola, Maria Laura, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Battagliola, Maria Laura, et al.
Pubblicazione: (2026)
Chaotic and Predictable Representations for Markov Additive Processes with Levy Modulator
di: Yaran, Celal Umut, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yaran, Celal Umut, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hybrid Risk Processes: A Versatile Framework for Modern Ruin Problems
di: Peralta, Oscar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Peralta, Oscar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Probability Flow Approach to the Onsager--Machlup Functional for Jump-Diffusion Processes
di: Huang, Yuanfei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huang, Yuanfei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pathwise Convergence of a Modular Simulation Scheme for Hybrid SDEs with Memory
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)
Transition Path Theory For Lévy-Type Processes: SDE Representation and Statistics
di: Huang, Yuanfei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huang, Yuanfei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Fluctuations for Discrete-time Markov Jump Processes
di: Zhao, Feng, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhao, Feng, et al.
Pubblicazione: (2026)
Scaling limits of Lévy walks with random velocities
di: Woszczek, Hubert, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Woszczek, Hubert, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Calculus for Pathwise Observables of Markov-Jump Processes: Unification of Diffusion and Jump Dynamics
di: Stutzer, Lars Torbjørn, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Stutzer, Lars Torbjørn, et al.
Pubblicazione: (2025)
The *-Vertex Reinforced Jump Process II: random Schrödinger representation
di: Sabot, Christophe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sabot, Christophe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hitting Probabilities of Finite Points for One-Dimensional Lévy Processes
di: Iba, Kohki
Pubblicazione: (2026)
di: Iba, Kohki
Pubblicazione: (2026)
Spectral theory for Lévy and Lévy-Ornstein-Uhlenbeck semigroups on step 2 Carnot groups
di: Gordina, Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gordina, Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)
Random Lévy Looptrees and Lévy Maps
di: Kortchemski, Igor, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kortchemski, Igor, et al.
Pubblicazione: (2024)
Chernoff-Mehler Approximation for Lévy Processes with Drift
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2025)
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2025)
Sample Path Large Deviations for Multivariate Heavy-Tailed Hawkes Processes and Related Lévy Processes
di: Blanchet, Jose, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Blanchet, Jose, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Scaling Limit of Random Walks in the Rational Adeles
di: Rajkumar, Rahul
Pubblicazione: (2026)
di: Rajkumar, Rahul
Pubblicazione: (2026)
Simulating Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes Driven By p-Tempered α-Stable Lévy Processes
di: Massing, Till
Pubblicazione: (2024)
di: Massing, Till
Pubblicazione: (2024)
Approximations of semi-Markov processes and insurance policy valuation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Exponential Lie Series and a Chen-Strichartz Formula for Levy Processes
di: Ebrahimi-Fard, Kurusch, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ebrahimi-Fard, Kurusch, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strongly Efficient Rare-Event Simulation for Regularly Varying Lévy Processes with Infinite Activities
di: Wang, Xingyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wang, Xingyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Law of Large Numbers and CLT for Non-stationary Markov Jump Processes Exhibiting Time-of-Day Effects
di: Fischer, Monte, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fischer, Monte, et al.
Pubblicazione: (2025)
Scaling limit of the step-reinforced and stochastic Levy--Lorentz model on weakly entangled integer lattice
di: Chen, Jiaming
Pubblicazione: (2026)
di: Chen, Jiaming
Pubblicazione: (2026)
Poisson Representable Processes
di: Forsström, Malin P., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Forsström, Malin P., et al.
Pubblicazione: (2024)
Large Deviations of Mean-Field Jump-Markov Processes on Structured Sparse Disordered Graphs
di: MacLaurin, James
Pubblicazione: (2024)
di: MacLaurin, James
Pubblicazione: (2024)
Beyond the Arcsine Law: Exact Two-Time Statistics of the Occupation Time in Jump Processes
di: Plaud, Arthur, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Plaud, Arthur, et al.
Pubblicazione: (2025)
Existence of Solutions for Multivalued Mckean-Vlasov SDEs with Non-Lipschitz Coefficients Driven by Jump Processes
di: Cheng, Lingyan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheng, Lingyan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Assessing continuous common-shock risk through matrix distributions
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
From Hyper Roughness to Jumps as $H \to -1/2$
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Unified Construction of Streaming Sketches via the Lévy-Khintchine Representation Theorem
di: Pettie, Seth, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pettie, Seth, et al.
Pubblicazione: (2024)
Spectral properties of the Laplacian of Scale-Free Percolation models
di: Hazra, Rajat Subhra, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hazra, Rajat Subhra, et al.
Pubblicazione: (2025)
Lévy processes with partially stochastic resetting
di: Palmowski, Zbigniew, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Palmowski, Zbigniew, et al.
Pubblicazione: (2026)
Eddy viscosity by Lévy transport noises
di: Luo, Dejun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Luo, Dejun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Multitype Lévy trees as scaling limits of multitype Bienaymé-Galton-Watson trees
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Fast Simulation of Size-Constrained Multitype Bienaymé-Galton-Watson Forests and Applications
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio
Pubblicazione: (2020) -
Scaling limit of the Aldous-Broder chain on regular graphs: the transient regime
di: Hernández, Osvaldo Angtuncio, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Rational arrival processes with strictly positive densities need not be Markovian
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026) -
Equivalence and Separation for Multivariate Matrix-Exponential and Phase-Type Distribution Classes
di: Peralta, Oscar
Pubblicazione: (2026)