Buchumschlag

Spectral analysis of multivariate stationary Hawkes processes

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Tang, Yifu, Kresin, Conor, Baeumer, Boris, Wang, Ting
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Change Point Detection and Mean-Field Dynamics of Variable Productivity Hawkes Processes
von: Kresin, Conor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Orientation in Poisson Cluster Processes via Imaginary Bispectra
von: Kresin, Conor, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Multivariate Representations of Univariate Marked Hawkes Processes
von: Davis, Louis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Conditionally specified graphical modeling of stationary multivariate time series
von: Bhattacharya, Anirban, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A sparsity test for multivariate Hawkes processes
von: Lotz, Antoine
Veröffentlicht: (2024)

A non-local estimator for locally stationary Hawkes processes
von: Deschatre, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Posterior concentration in spatio-temporal Hawkes processes
von: Miscouridou, Xenia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mixing properties of nonstationary multivariate count processes
von: Debaly, Zinsou Max, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A portmanteau test for multivariate non-stationary functional time series with an increasing number of lags
von: Bai, Lujia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Validating spatial-temporal separability for stationary processes
von: Bai, Lujia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Properties of stationary cyclical processes
von: Lenart, Łukasz
Veröffentlicht: (2024)

Statistical inference for highly correlated stationary point processes and noisy bivariate Neyman-Scott processes
von: Shiotani, Takaaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Bernstein-von Mises theorem and efficiency for semiparametric inference in multivariate Hawkes processes
von: Duverger, Mael, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On minimum contrast method for multivariate spatial point processes
von: Zhu, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Likelihood inference of the non-stationary Hawkes process with non-exponential kernel
von: Kwan, Tsz-Kit Jeffrey, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence rates of non-stationary and deep Gaussian process regression
von: Osborne, Conor, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Non-ergodic inference for stationary-increment harmonizable stable processes
von: Hoang, Ly Viet, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hawkes process with a diffusion-driven baseline: long-run behavior, inference, statistical tests
von: Perrin, Maya Sadeler, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uniform central limit theorems for non-stationary processes via relative weak convergence
von: Palm, Nicolai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Spectral estimation for high-dimensional linear processes
von: Namdari, Jamshid, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust extrapolation problem for random processes with stationary increments
von: Luz, Maksym, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Cumulants of multiinformation density in the case of a multivariate normal distribution
von: Marrelec, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Common Drivers in Sparsely Interacting Hawkes Processes
von: Kreiss, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Conway--Maxwell multivariate Bernoulli distribution
von: Cossette, Hélène, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Approximation by mixtures of multivariate Erlang distributions
von: Nguyen, Hien Duy
Veröffentlicht: (2026)

Experimentation Under Non-stationary Interference
von: Jia, Su, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric estimation of the stationary density for Hawkes-diffusion systems with known and unknown intensity
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)

ERM-Lasso classification algorithm for Multivariate Hawkes Processes paths
von: Dion-Blanc, Charlotte, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Multidimensional Fractional Hawkes Process for Multiple Earthquake Mainshock Aftershock Sequences
von: Davis, Louis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimates of MM type for the multivariate linear model
von: Kudraszow, Nadia L., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Bias robustness of depth estimators in multivariate settings
von: Adrover, Jorge G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stein's method of moments for truncated multivariate distributions
von: Fischer, Adrian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A multivariate extension of Azadkia-Chatterjee's rank coefficient
von: Huang, Wenjie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Provable local learning rule by expert aggregation for a Hawkes network
von: Jaffard, Sophie, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Tree Pólya Splitting distributions for multivariate count data
von: Valiquette, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

ANOVA for High-dimensional Non-stationary Time Series
von: Zhang, Yunyi
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic inference in a stationary quantum time series
von: Nussbaum, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation in linear high dimensional Hawkes processes: a Bayesian approach
von: Rousseau, Judith, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Detecting Mutual Excitations in Non-Stationary Hawkes Processes
von: Mossel, Elchanan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On Observation Time for Recovering Latent Hawkes Networks
von: Linkerhägner, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2026)