Buchumschlag

Lambda R{é}nyi entropic value-at-risk

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Zou, Zhenfeng
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Lambda Value-at-Risk under ambiguity and risk sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic dominance for linear combinations of infinite-mean risks
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Norms Based on Generalized Expected-Shortfalls and Applications
von: Gong, Shuyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Extreme-case Range Value-at-Risk under Increasing Failure Rate
von: Su, Yuting, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk sharing with Lambda value at risk under heterogeneous beliefs
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Further Developments on Stochastic Dominance for Convex Combinations of Infinite-Mean Random Variables
von: Zeng, Keyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Lambda Expected Shortfall
von: Bellini, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Standard and stressed value at risk forecasting using dynamic Bayesian networks
von: Gross, Eden, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Best- and worst-case Scenarios for GlueVaR distortion risk measure with Incomplete information
von: Zhao, Mengshuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Measuring the risk or reducing it, that is the question: is risk measurement necessary for risk reduction?
von: Uberti, Pierpaolo
Veröffentlicht: (2026)

Choquet rating criteria, risk measures, and risk consistency
von: Guo, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Counter-monotonic risk allocations and distortion risk measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Submodular risk measures
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On evaluation of joint risk for non-negative multivariate risks under dependence uncertainty
von: Gong, Shuo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Beyond probability-impact matrices in project risk management: A quantitative methodology for risk prioritisation
von: Acebes, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Systemic risk measures with markets volatility
von: Sun, Fei, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Institutionalizing risk curation in decentralized credit
von: Zbandut, Anastasiia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Coherent risk measures and uniform integrability
von: Huang, Muqiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Catastrophic-risk-aware reinforcement learning with extreme-value-theory-based policy gradients
von: Davar, Parisa, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Extremal cases of distortion risk measures with partial information
von: Zhao, Mengshuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Diversification quotients: Quantifying diversification via risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A stochastic correlation extension of the Vasicek credit risk model
von: Bansal, Dhruv, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On multivariate contribution measures of systemic risk with applications in cryptocurrency market
von: Wen, Limin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal design of reinsurance contracts with a continuum of risk assessments
von: Cheung, Ka Chun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The limitations of comonotonic additive risk measures: a literature review
von: Santos, Samuel Solgon, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Infinite-mean models in risk management: Discussions and recent advances
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hedging market risk and uncertainty via a robust portfolio approach
von: Ravagnani, Adele, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Portfolio credit risk with Archimedean copulas: asymptotic analysis and efficient simulation
von: Cui, Hengxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust risk evaluation of joint life insurance under dependence uncertainty
von: Koike, Takaaki
Veröffentlicht: (2025)

Semi-parametric financial risk forecasting incorporating multiple realized measures
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Worst-case values of target semi-variances with applications to robust portfolio selection
von: Cai, Jun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A semi-parametric dynamic conditional correlation framework for risk forecasting
von: Storti, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Analyzing selected cryptocurrencies spillover effects on global financial indices: Comparing risk measures using conventional and eGARCH-EVT-Copula approaches
von: Rehman, Shafique Ur, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Not all sources of uncertainty are worth resolving: A value of information approach for uncertainty reduction in flood risk management
von: Juan Velandia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Some remarks on the effect of risk sharing and diversification for infinite mean risks
von: Müller, Alfred
Veröffentlicht: (2024)

Cash non-additive risk measures: horizon risk and generalized entropy
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

'Egalitarian pooling and sharing of longevity risk', a.k.a. 'The many ways to skin a tontine cat'
von: Dhaene, Jan L. M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal investment under partial information and robust VaR-type constraint
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Modeling and Forecasting Tail Risk Spillovers: A Component-Based CAViaR Approach
von: Lacava, Demetrio
Veröffentlicht: (2026)