PolyBench: Benchmarking LLM Forecasting and Trading Capabilities on Live Prediction Market Data
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Cheng, Pu, Liu, Juncheng, Long, Yunshen |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
News-Aware Direct Reinforcement Trading for Financial Markets
di: Lan, Qing-Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lan, Qing-Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Learnable Wavelet Transformer for Long-Short Equity Trading and Risk-Adjusted Return Optimization
di: Li, Shuozhe, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Shuozhe, et al.
Pubblicazione: (2026)
Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance
di: Benhenda, Mostapha
Pubblicazione: (2026)
di: Benhenda, Mostapha
Pubblicazione: (2026)
Enhancing Regime Shift Detection Using Unstructured Data: A Study on the Treasury Market
di: Yi, Mingxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yi, Mingxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Label Unbalance in High-frequency Trading
di: Zhao, Zijian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhao, Zijian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Trade When Opportunity Comes: Price Movement Forecasting via Locality-Aware Attention and Iterative Refinement Labeling
di: Zeng, Liang, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Zeng, Liang, et al.
Pubblicazione: (2021)
TradeFM: A Generative Foundation Model for Trade-flow and Market Microstructure
di: Kawawa-Beaudan, Maxime, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kawawa-Beaudan, Maxime, et al.
Pubblicazione: (2026)
MANA-Net: Mitigating Aggregated Sentiment Homogenization with News Weighting for Enhanced Market Prediction
di: Wang, Mengyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Mengyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
BikeBench: A Bicycle Design Benchmark for Generative Models with Objectives and Constraints
di: Regenwetter, Lyle, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Regenwetter, Lyle, et al.
Pubblicazione: (2025)
FinRule-Bench: A Benchmark for Joint Reasoning over Financial Tables and Principles
di: Malarkkan, Arun Vignesh, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Malarkkan, Arun Vignesh, et al.
Pubblicazione: (2026)
ForecastBench: A Dynamic Benchmark of AI Forecasting Capabilities
di: Karger, Ezra, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Karger, Ezra, et al.
Pubblicazione: (2024)
Harnessing Earnings Reports for Stock Predictions: A QLoRA-Enhanced LLM Approach
di: Ni, Haowei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ni, Haowei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Emoji Driven Crypto Assets Market Reactions
di: Zuo, Xiaorui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zuo, Xiaorui, et al.
Pubblicazione: (2024)
TIP-Search: Time-Predictable Inference Scheduling for Market Prediction under Uncertain Load
di: Wang, Xibai
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Xibai
Pubblicazione: (2025)
Volatility Forecasting in Global Financial Markets Using TimeMixer
di: Li, Alex
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Alex
Pubblicazione: (2024)
Hidformer: Transformer-Style Neural Network in Stock Price Forecasting
di: Szydłowski, Kamil Ł., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Szydłowski, Kamil Ł., et al.
Pubblicazione: (2024)
FinCast: A Foundation Model for Financial Time-Series Forecasting
di: Zhu, Zhuohang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhu, Zhuohang, et al.
Pubblicazione: (2025)
CatMemo at the FinLLM Challenge Task: Fine-Tuning Large Language Models using Data Fusion in Financial Applications
di: Cao, Yupeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Yupeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
OrderFusion: Encoding Orderbook for End-to-End Probabilistic Intraday Electricity Price Forecasting
di: Yu, Runyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yu, Runyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
FETS Benchmark: Foundation Models Outperform Dataset-specific Machine Learning in Energy Time Series Forecasting
di: Obermeier, Marco, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Obermeier, Marco, et al.
Pubblicazione: (2026)
Revisiting Ensemble Methods for Stock Trading and Crypto Trading Tasks at ACM ICAIF FinRL Contest 2023-2024
di: Holzer, Nikolaus, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Holzer, Nikolaus, et al.
Pubblicazione: (2025)
DoubleAdapt: A Meta-learning Approach to Incremental Learning for Stock Trend Forecasting
di: Zhao, Lifan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhao, Lifan, et al.
Pubblicazione: (2023)
TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework
di: Xiao, Yijia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xiao, Yijia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Movement Prediction-Adjusted Naive Forecast: Is the Naive Baseline Unbeatable in Financial Time Series Forecasting?
di: Zhang, Cheng
Pubblicazione: (2024)
di: Zhang, Cheng
Pubblicazione: (2024)
Enhancing Mean-Reverting Time Series Prediction with Gaussian Processes: Functional and Augmented Data Structures in Financial Forecasting
di: Tondapu, Narayan
Pubblicazione: (2024)
di: Tondapu, Narayan
Pubblicazione: (2024)
Benchmarking Pre-Trained Time Series Models for Electricity Price Forecasting
di: Sartipi, Timothée Hornek Amir, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sartipi, Timothée Hornek Amir, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting Commodity Price Shocks Using Temporal and Semantic Fusion of Prices Signals and Agentic Generative AI Extracted Economic News
di: Ghali, Mohammed-Khalil, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghali, Mohammed-Khalil, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sparse Latent Factor Forecaster (SLFF) with Iterative Inference for Transparent Multi-Horizon Commodity Futures Prediction
di: Gupta, Abhijit
Pubblicazione: (2025)
di: Gupta, Abhijit
Pubblicazione: (2025)
A Framework for Predictive Directional Trading Based on Volatility and Causal Inference
di: Letteri, Ivan
Pubblicazione: (2025)
di: Letteri, Ivan
Pubblicazione: (2025)
Ensemble RL through Classifier Models: Enhancing Risk-Return Trade-offs in Trading Strategies
di: Xiong, Zheli
Pubblicazione: (2025)
di: Xiong, Zheli
Pubblicazione: (2025)
Beyond Trend Following: Deep Learning for Market Trend Prediction
di: Berzal, Fernando, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Berzal, Fernando, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exploring Sentiment Manipulation by LLM-Enabled Intelligent Trading Agents
di: Byrd, David
Pubblicazione: (2025)
di: Byrd, David
Pubblicazione: (2025)
Utilizing RNN for Real-time Cryptocurrency Price Prediction and Trading Strategy Optimization
di: Tumpa, Shamima Nasrin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tumpa, Shamima Nasrin, et al.
Pubblicazione: (2024)
ARTEMIS: A Neuro Symbolic Framework for Economically Constrained Market Dynamics
di: Ray, Rahul D
Pubblicazione: (2026)
di: Ray, Rahul D
Pubblicazione: (2026)
LiveClawBench: Benchmarking LLM Agents on Complex, Real-World Assistant Tasks
di: Long, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Long, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2026)
PredictionMarketBench: A SWE-bench-Style Framework for Backtesting Trading Agents on Prediction Markets
di: Arora, Avi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Arora, Avi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Financial Assets Dependency Prediction Utilizing Spatiotemporal Patterns
di: Zhu, Haoren, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhu, Haoren, et al.
Pubblicazione: (2024)
R&D-Agent-Quant: A Multi-Agent Framework for Data-Centric Factors and Model Joint Optimization
di: Li, Yuante, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Yuante, et al.
Pubblicazione: (2025)
Enhancing Price Prediction in Cryptocurrency Using Transformer Neural Network and Technical Indicators
di: Khaniki, Mohammad Ali Labbaf, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Khaniki, Mohammad Ali Labbaf, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fine-Tuning Pre-trained Large Time Series Models for Prediction of Wind Turbine SCADA Data
di: Fan, Yuwei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Yuwei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
News-Aware Direct Reinforcement Trading for Financial Markets
di: Lan, Qing-Yu, et al.
Pubblicazione: (2025) -
A Learnable Wavelet Transformer for Long-Short Equity Trading and Risk-Adjusted Return Optimization
di: Li, Shuozhe, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance
di: Benhenda, Mostapha
Pubblicazione: (2026) -
Enhancing Regime Shift Detection Using Unstructured Data: A Study on the Treasury Market
di: Yi, Mingxuan, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Label Unbalance in High-frequency Trading
di: Zhao, Zijian, et al.
Pubblicazione: (2025)