Dynamic Lagrange Multipliers in a Non-concave Utility Framework
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Liu, Yang, Schied, Alexander, Shen, Zhenyu |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
PSAHARA Utility Family: Modeling Non-monotone Risk Aversion and Convex Compensation in Incomplete Markets
von: Liu, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
How much should we care about what others know? Jump signals in optimal investment under relative performance concerns
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Monotone Mean-Variance Portfolio Selection in Semimartingale Markets: Martingale Method
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Utility-Invariant Support Selection and Eventwise Decoupling for Simultaneous Independent Multi-Outcome Bets
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)
Portfolio Selection with Costly Information Acquisition
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust optimal consumption, investment and reinsurance for recursive preferences
von: Dadzie, Elizabeth, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dadzie, Elizabeth, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal annuitization with labor income under age-dependent force of mortality
von: Birungi, Criscent, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Birungi, Criscent, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Common Noise by Random Measures: Constructing Mean-Field Equilibria for Competitive Investment and Hedging
von: Becherer, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Becherer, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nash equilibria for relative investors via no-arbitrage arguments
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2021)
On time-consistent equilibrium stopping under aggregation of diverse discount rates
von: Deng, Shuoqing, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Deng, Shuoqing, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Constrained monotone mean--variance investment-reinsurance under the Cramér--Lundberg model with random coefficients
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nash equilibria for relative investors with (non)linear price impact
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Explicit Computations for Delayed Semistatic Hedging
von: Dolinsky, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dolinsky, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Robust Portfolio Selection under State-dependent Confidence Set
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Higher-Order Ambiguity Attitudes
von: Aygün, Mücahit, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aygün, Mücahit, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Rank-Dependent Theory for Decision under Risk and Ambiguity
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Impact Of Income And Leisure On Optimal Portfolio, Consumption, Retirement Decisions Under Exponential Utility
von: Gang, Tae Ung, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gang, Tae Ung, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A cartel-fringe model in a nonrenewable resource economy with many fringe firms extracting from a common deposit
von: Wiszniewska-Matyszkiel, Agnieszka, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wiszniewska-Matyszkiel, Agnieszka, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Discrete time shadow price revisited
von: Rogala, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rogala, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Collective deterrence as a classification problem: Voting rules, deterrence credibility, and escalation risk
von: Aambø, Torgeir
Veröffentlicht: (2026)
von: Aambø, Torgeir
Veröffentlicht: (2026)
Multiperiod Groundwater Markets
von: Cialenco, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cialenco, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Growth model with externalities for energetic transition via MFG with common external variable
von: Lavigne, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lavigne, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Instability and Efficiency of Non-cooperative Games
von: Zhang, Jianfeng
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Jianfeng
Veröffentlicht: (2024)
A Distributed Method for Cooperative Transaction Cost Mitigation
von: Devanathan, Nikhil, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Devanathan, Nikhil, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On convergence of the Mayer problems arising in the theory of financial markets with transaction cost
von: Kabanov, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kabanov, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A groundwater market model
von: Cialenco, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cialenco, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On Data-Driven Drawdown Control with Restart Mechanism in Trading
von: Hsieh, Chung-Han
Veröffentlicht: (2023)
von: Hsieh, Chung-Han
Veröffentlicht: (2023)
Relative Arbitrage Opportunities in an Extended Mean Field System
von: Yang, Nicole Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Yang, Nicole Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Indefinite Linear-Quadratic Partially Observed Mean-Field Game
von: Chen, Tian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Tian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Closed-loop strong equilibria for time-inconsistent control problems with higher-order moments
von: Wang, Yike
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yike
Veröffentlicht: (2025)
Epstein-Zin Utility Maximization on a Random Horizon
von: Aurand, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Aurand, Joshua, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Equilibrium Strategies for the N-agent Mean-Variance Investment Problem over a Random Horizon
von: Liang, Xiaoqing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liang, Xiaoqing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Understanding the Impact of Coalitions between EV Charging Stations
von: Kudva, Sukanya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kudva, Sukanya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Risk-Sensitive Investment Management via Free Energy-Entropy Duality
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Mean Field Game of Sequential Testing
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mean-Field Game of Relative Performance Portfolio for Two Populations with Poisson Common Noise
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time-consistent portfolio selection with monotone mean-variance preferences
von: Wang, Yike, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yike, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Consensus group decision making under model uncertainty with a view towards environmental policy making
von: Koundouri, Phoebe, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Koundouri, Phoebe, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Comparison of two mean-field approaches to modeling an epidemic spread
von: Petrakova, Viktoriya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Petrakova, Viktoriya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mean Field Competition of Optimal Switching: The Vanishing Entropy Regularization Approach
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
PSAHARA Utility Family: Modeling Non-monotone Risk Aversion and Convex Compensation in Incomplete Markets
von: Liu, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
How much should we care about what others know? Jump signals in optimal investment under relative performance concerns
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Monotone Mean-Variance Portfolio Selection in Semimartingale Markets: Martingale Method
von: Li, Yuchen, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Utility-Invariant Support Selection and Eventwise Decoupling for Simultaneous Independent Multi-Outcome Bets
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026) -
Portfolio Selection with Costly Information Acquisition
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)