On the market-consistent valuation of health insurance liabilities
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Hochgerner, Simon, Ingmanns, Jonas, Kastanek, Nicole |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
The Riccati Tontine: How to Satisfy Regulators on Average
di: Milevsky, Moshe A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Milevsky, Moshe A., et al.
Pubblicazione: (2024)
A framework for the valuation of insurance liabilities by production cost
di: Moehr, Christoph
Pubblicazione: (2023)
di: Moehr, Christoph
Pubblicazione: (2023)
Efficient and accurate simulation of the stochastic-alpha-beta-rho model
di: Choi, Jaehyuk, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Jaehyuk, et al.
Pubblicazione: (2024)
Analytical valuation of vulnerable derivative claims with bilateral cash flows under credit, funding and wrong-way risk
di: Miguelez, Juan Jose Francisco, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Miguelez, Juan Jose Francisco, et al.
Pubblicazione: (2023)
Equilibrium Mean-Variance Dividend Rate Strategies
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
di: Hu, Ying, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Hu, Ying, et al.
Pubblicazione: (2017)
Short-rate models with stochastic discontinuities: a PDE approach
di: Calvia, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Calvia, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Equilibrium with Insider Information and General Uninformed Agent Utility
di: Detemple, Jerome, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Detemple, Jerome, et al.
Pubblicazione: (2022)
When defaults cannot be hedged: an actuarial approach to xVA calculations via local risk-minimization
di: Biagini, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Biagini, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
di: Tissot-Daguette, Valentin
Pubblicazione: (2026)
di: Tissot-Daguette, Valentin
Pubblicazione: (2026)
From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Radner equilibrium with population growth
di: Choi, Jin Hyuk, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Choi, Jin Hyuk, et al.
Pubblicazione: (2025)
The fundamental representation of pricing adjustments
di: Burnett, Benedict, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Burnett, Benedict, et al.
Pubblicazione: (2025)
Factor risk measures
di: Assa, Hirbod, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Assa, Hirbod, et al.
Pubblicazione: (2024)
Affine term structure models driven by independent Lévy processes
di: Barski, Michał, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barski, Michał, et al.
Pubblicazione: (2024)
Heath-Jarrow-Morton meet lifted Heston in energy markets for joint historical and implied calibration
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Filtering in a hazard rate change-point model with financial and life-insurance applications
di: Buttarazzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Buttarazzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gazzani, Guido, et al.
Pubblicazione: (2024)
Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing and hedging for a sticky diffusion
di: Anagnostakis, Alexis
Pubblicazione: (2023)
di: Anagnostakis, Alexis
Pubblicazione: (2023)
On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
di: Xodarev, Akmal
Pubblicazione: (2026)
di: Xodarev, Akmal
Pubblicazione: (2026)
Choice of Collateral Currency in Differential Swaps
di: Ding, Yining, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ding, Yining, et al.
Pubblicazione: (2026)
Cross-Currency Basis Swaps Referencing Backward-Looking Rates
di: Ding, Yining, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ding, Yining, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consumption-investment optimization with Epstein-Zin utility in unbounded non-Markovian markets
di: Feng, Zixin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Feng, Zixin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Term structure shapes and their consistent dynamics in the Svensson family
di: Keller-Ressel, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Keller-Ressel, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
On data-driven robust distortion risk measures for non-negative risks with partial information
di: Han, Xiangyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Xiangyu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Admissible Information Structures and the Non-Existence of Global Martingale Pricing
di: Dominguez, Alejandro Rodriguez
Pubblicazione: (2026)
di: Dominguez, Alejandro Rodriguez
Pubblicazione: (2026)
The value of partial information
di: Ernst, Philip A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ernst, Philip A., et al.
Pubblicazione: (2025)
The indifference value of the weak information
di: Baudoin, Fabrice, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baudoin, Fabrice, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Capital Structure for Life Insurance Companies Offering Surplus Participation
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2025)
Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
di: Criens, David, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Criens, David, et al.
Pubblicazione: (2023)
Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
di: Fernholz, Ricardo T., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fernholz, Ricardo T., et al.
Pubblicazione: (2023)
Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
di: Angoshtari, Bahman, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angoshtari, Bahman, et al.
Pubblicazione: (2024)
Linear short rate model with several delays
di: Roux, Alet, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Roux, Alet, et al.
Pubblicazione: (2024)
Convergence in probability of numerical solutions of a highly non-linear delayed stochastic interest rate model
di: Coffie, Emmanuel
Pubblicazione: (2025)
di: Coffie, Emmanuel
Pubblicazione: (2025)
Aggregation of financial markets
di: Menz, Georg, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Menz, Georg, et al.
Pubblicazione: (2023)
Jump detection in financial asset prices that exhibit U-shape volatility
di: Mancini, Cecilia
Pubblicazione: (2025)
di: Mancini, Cecilia
Pubblicazione: (2025)
Bitcoin option pricing: A market attention approach
di: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Pubblicazione: (2021)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pricing and hedging of SOFR derivatives
di: Bickersteth, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Bickersteth, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2021)
Documenti analoghi
-
The Riccati Tontine: How to Satisfy Regulators on Average
di: Milevsky, Moshe A., et al.
Pubblicazione: (2024) -
A framework for the valuation of insurance liabilities by production cost
di: Moehr, Christoph
Pubblicazione: (2023) -
Efficient and accurate simulation of the stochastic-alpha-beta-rho model
di: Choi, Jaehyuk, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Analytical valuation of vulnerable derivative claims with bilateral cash flows under credit, funding and wrong-way risk
di: Miguelez, Juan Jose Francisco, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Equilibrium Mean-Variance Dividend Rate Strategies
di: Cao, Jingyi, et al.
Pubblicazione: (2025)