Buchumschlag

Evaluating Structured Strategy Backtests: Peer Benchmarks, Regime Timing, and Live Performance

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Liu, Chang
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Portfolio Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimizing Portfolio Performance through Clustering and Sharpe Ratio-Based Optimization: A Comparative Backtesting Approach
von: Park, Keon Vin
Veröffentlicht: (2025)

Correlation Structures and Regime Shifts in Nordic Stock Markets
von: Girnyk, Maksym A.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring Strategy-Decay Risk: Minimum Regime Performance and the Durability of Systematic Investing
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Refining and Robust Backtesting of A Century of Profitable Industry Trends
von: Massaad, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Evaluating Investment Performance: The p-index and Empirical Efficient Frontier
von: Li, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Regime Detection
von: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Constructing a Portfolio Optimization Benchmark Framework for Evaluating Large Language Models
von: Cho, Hanyong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

RegimeFolio: A Regime Aware ML System for Sectoral Portfolio Optimization in Dynamic Markets
von: Zhang, Yiyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
von: Chang, Yen Jui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimizing Portfolios with Pakistan-Exposed ETFs: Risk and Performance Insight
von: Jaffri, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2025)

3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
von: Chen, Kefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Regime-Adaptive Continual Learning for Portfolio Management
von: Pan, Chaofan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)

AlgoXpert Alpha Research Framework. A Rigorous IS WFA OOS Protocol for Mitigating Overfitting in Quantitative Strategies
von: Pham, The Anh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

LLMs for Time Series: an Application for Single Stocks and Statistical Arbitrage
von: Valeyre, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Framework for the Construction of a Sentiment-Driven Performance Index: The Case of DAX40
von: Billert, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Capital Deployment Under Stochastic Deal Arrivals: A Continuous-Time ADP Approach
von: Menda, Kunal, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal vs. Naive Diversification in the Cryptocurrencies Market: The Role of Time-Varying Moments and Transaction Costs
von: Chen, Heming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Continuous Timing Signals for Growth-Defensive Style Allocation: Factor Attribution, Risk Matching, and Out-of-Sample Evidence
von: Xiong, Zheli
Veröffentlicht: (2026)

F&O Expiry vs. First-Day SIPs: A 22-Year Analysis of Timing Advantages in India's Nifty 50
von: Gavhale, Siddharth
Veröffentlicht: (2025)

Market-Neutral Strategies in Mid-Cap Portfolio Management: A Data-Driven Approach to Long-Short Equity
von: Kothari, Saumya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Downside Risk Reduction Using Regime-Switching Signals: A Statistical Jump Model Approach
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
von: Liu, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

EFS: Evolutionary Factor Searching for Sparse Portfolio Optimization Using Large Language Models
von: Luo, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
von: Chakraborty, Biswarup
Veröffentlicht: (2025)

Benchmarking M6 Competitors: An Analysis of Financial Metrics and Discussion of Incentives
von: Schneider, Matthew J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Portfolio Optimization Proxies under Label Scarcity and Regime Shifts via Bayesian and Deterministic Students under Semi-Supervised Sandwich Training
von: Chattopadhyay, Adhiraj
Veröffentlicht: (2026)

Explainable Regime Aware Investing
von: Boukardagha, Amine
Veröffentlicht: (2026)

Market Dynamics of Information Avalanches
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)

Comparing Mixture, Box, and Wasserstein Ambiguity Sets in Distributionally Robust Asset Liability Management
von: Ghahtarani, Alireza, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
von: Wuebben, Bernd Johannes
Veröffentlicht: (2026)

Multi periods mean-DCVaR optimization: a Recursive Neural Network resolution
von: Lelong, Jérôme, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Gibbs Posterior and Parametric Portfolio Choice
von: Lamoureux, Christopher G.
Veröffentlicht: (2026)

Automated Liquidity: Market Impact, Cycles, and De-pegging Risk
von: Meister, B. K.
Veröffentlicht: (2026)

Distributional Portfolio Optimization (DPO): A Unified Framework for Distributions over Weights, Returns, and Parameters
von: Alonso, Miquel Noguer i
Veröffentlicht: (2026)

Investor risk profiles of large language models
von: Cho, Hanyong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Levered ETF Anomaly Explained
von: Bianchi, Stephen W., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bayesian Parametric Portfolio Policies
von: Herculano, Miguel C.
Veröffentlicht: (2026)

Sustainable Investment: ESG Impacts on Large Portfolio
von: Wu, Ruike, et al.
Veröffentlicht: (2026)