Orthogonal reparametrization of the Nelson-Siegel-Svensson interest rate curve model: conditioning, diagnostics, and identifiability

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Flassig, Robert, Gülay, Emrah, Guterding, Daniel
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Computational Finance Mathematical Finance Pricing of Securities Risk Management Methodology
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

https://arxiv.org/abs/2604.19290