Testing replication for an agent-based model of market fragmentation and latency arbitrage
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Ratliff-Crain, Ethan, Van Oort, Colin M., Koehler, Matthew T. K., Tivnan, Brian F. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Closed-form solutions for generic N-token AMM arbitrage
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pools as Portfolios: Observed arbitrage efficiency & LVR analysis of dynamic weight AMMs
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2026)
All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)
Painting the market: generative diffusion models for financial limit order book simulation and forecasting
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Trading with market resistance and concave price impact
di: De Carvalho, Nathan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: De Carvalho, Nathan, et al.
Pubblicazione: (2026)
High-frequency financial market simulation and flash crash scenarios analysis: an agent-based modelling approach
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
Can market volumes reveal traders' rationality and a new risk premium?
di: Mariani, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mariani, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Better market Maker Algorithm to Save Impermanent Loss with High Liquidity Retention
di: Yan, CY, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yan, CY, et al.
Pubblicazione: (2025)
ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market
di: Dutta, Eeshaan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dutta, Eeshaan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consistent time travel for realistic interactions with historical data: reinforcement learning for market making
di: Ragel, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ragel, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multiblock MEV opportunities & protections in dynamic AMMs
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rebalancing-versus-Rebalancing: Improving the fidelity of Loss-versus-Rebalancing
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market
di: Korniejczuk, Adam, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Korniejczuk, Adam, et al.
Pubblicazione: (2024)
Option market making with hedging-induced market impact
di: Aubert, Paulin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aubert, Paulin, et al.
Pubblicazione: (2025)
What Drives Liquidity on Decentralized Exchanges? Evidence from the Uniswap Protocol
di: Zhu, Brian Z., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhu, Brian Z., et al.
Pubblicazione: (2024)
Is an investor stolen their profits by mimic investors? Investigated by an agent-based model
di: Mizuta, Takanobu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mizuta, Takanobu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
di: Gkolemis, Georgios M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gkolemis, Georgios M., et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep learning for quadratic hedging in incomplete jump market
di: Agram, Nacira, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Agram, Nacira, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)
Open vs. Sealed: Auction Format Choice for Maximal Extractable Value
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
Nash Equilibrium between Brokers and Traders
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
Strategic Learning and Trading in Broker-Mediated Markets
di: Aqsha, Alif, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aqsha, Alif, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Optimal Execution when Liquidity is Time-Varying
di: Macrì, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Macrì, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2026)
LSTM-ARIMA as a Hybrid Approach in Algorithmic Investment Strategies
di: Kashif, Kamil, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kashif, Kamil, et al.
Pubblicazione: (2024)
Beyond capacity: contractual form in electricity reliability obligations
di: Shu, Han, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Shu, Han, et al.
Pubblicazione: (2022)
Causal Interventions in Bond Multi-Dealer-to-Client Platforms
di: Marín, Paloma, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Marín, Paloma, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficient Triangular Arbitrage Detection via Graph Neural Networks
di: Zhang, Di
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Di
Pubblicazione: (2025)
Bridging the Reality Gap in Limit Order Book Simulation
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
Deep reinforcement learning with positional context for intraday trading
di: Goluža, Sven, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goluža, Sven, et al.
Pubblicazione: (2024)
To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
From Glosten-Milgrom to the whole limit order book and applications to financial regulation
di: Huang, Weibing, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Huang, Weibing, et al.
Pubblicazione: (2019)
Stochastic Gradient Descent in the Optimal Control of Execution Costs
di: Kolev, Simeon
Pubblicazione: (2024)
di: Kolev, Simeon
Pubblicazione: (2024)
An Application of the Ornstein-Uhlenbeck Process to Pairs Trading
di: Suchato, Jirat, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Suchato, Jirat, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Closed-form solutions for generic N-token AMM arbitrage
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Pools as Portfolios: Observed arbitrage efficiency & LVR analysis of dynamic weight AMMs
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2026) -
All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023) -
Painting the market: generative diffusion models for financial limit order book simulation and forecasting
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025) -
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)