Copertina

Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Barucci, Emilio, Lan, Yuheng, Marazzina, Daniele
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Mathematical Finance Trading and Market Microstructure
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Shortermism and excessive risk taking in optimal execution with a target performance
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Continuous-time Equilibrium Returns in Markets with Price Impact and Transaction Costs
di: Anthropelos, Michail, et al.
Pubblicazione: (2024)

Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)

Implementing Dynamic Pricing Across Multiple Pricing Groups in Real Estate
di: Razumovskiy, Lev, et al.
Pubblicazione: (2024)

Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)

Market Making and Transient Impact in Spot FX
di: Barzykin, Alexander
Pubblicazione: (2026)

Dynamic Pricing for Real Estate
di: Razumovskiy, Lev, et al.
Pubblicazione: (2024)

Unified Approach for Hedging Impermanent Loss of Liquidity Provision
di: Lipton, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)

Liquidity provision in CLMMs: evidence from transactions data
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2026)

Mandatory Disclosure in Oligopolistic Market Making
di: Kim, Seongjin, et al.
Pubblicazione: (2026)

Entropy-Regularized Certainty-Equivalent Bellman Policies for Risk-Sensitive Market Making
di: Zhong, Tenghan
Pubblicazione: (2026)

Macroscopic Market Making
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2023)

Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)

Follow the Leader: Enhancing Systematic Trend-Following Using Network Momentum
di: Li, Linze, et al.
Pubblicazione: (2025)

All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)

Axioms for Automated Market Makers: A Mathematical Framework in FinTech and Decentralized Finance
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2022)

Decentralized Prediction Markets and Sports Books
di: Amini, Hamed, et al.
Pubblicazione: (2023)

Optimal Execution under Incomplete Information
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2024)

Performative Market Making
di: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Pubblicazione: (2025)

Arbitrage on Decentralized Exchanges
di: He, Xue Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)

Wasserstein Robust Market Making via Entropy Regularization
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2025)

Decentralised Finance and Automated Market Making: Execution and Speculation
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)

Arbitrage with bounded Liquidity
di: Schlegel, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal Dynamic Fees in Automated Market Makers
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)

QubitSwap: The Informational Edge in Decentralised Exchanges
di: Scott-Simons, Oliver Tronn, et al.
Pubblicazione: (2025)

Risk aversion of insider and dynamic asymmetric information
di: Danilova, Albina, et al.
Pubblicazione: (2025)

Neural Hawkes: Non-Parametric Estimation in High Dimension and Causality Analysis in Cryptocurrency Markets
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2024)

Closed-form solutions for generic N-token AMM arbitrage
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal Rebalancing in Dynamic AMMs
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimizing Broker Performance Evaluation through Intraday Modeling of Execution Cost
di: Eisler, Zoltan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Flexible Information Acquisition in the Kyle Model
di: Viswanathan, S., et al.
Pubblicazione: (2026)

Electricity Spot Prices Forecasting Using Stochastic Volatility Models
di: Batyrov, Andrei Renatovich
Pubblicazione: (2024)

Riding Wavelets: A Method to Discover New Classes of Price Jumps
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Volume-Price-Adjusted MACD Trading Strategy with Sensitivity Calibration for U.S. Equity Indices
di: Lin, Luyun, et al.
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric Estimation of Self- and Cross-Impact
di: Hey, Natascha, et al.
Pubblicazione: (2025)

Equilibrium Liquidity and Risk Offsetting in Decentralised Markets
di: Drissi, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)

Forecasting Volatility with Machine Learning and Rough Volatility: Example from the Crypto-Winter
di: Tang, Siu Hin, et al.
Pubblicazione: (2023)

A Microstructure Analysis of Coupling in CFMMs
di: Sterrett, Althea, et al.
Pubblicazione: (2025)

The Negative Drift of a Limit Order Fill
di: DeLise, Timothy
Pubblicazione: (2024)