Copertina

Sharp bounds for products of dependent random variables

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Blier-Wong, Christopher, Chen, Jinghui
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Statistics Theory Probability
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Stochastic representation of Sarmanov copulas
di: Blier-Wong, Christopher
Pubblicazione: (2026)

A new tail bound for the sum of bounded independent random variables
di: Loper, Jackson, et al.
Pubblicazione: (2025)

Topological reconstruction of compact supports of dependent stationary random variables
di: Kallel, Sadok, et al.
Pubblicazione: (2023)

Sharp bounds on aggregate expert error
di: Kontorovich, Aryeh, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sharp Concentration of Simple Random Tensors
di: Al-Ghattas, Omar, et al.
Pubblicazione: (2025)

Importance sampling for Bayesian inference: polynomial-dimension dependent error bounds
di: González, Fabián, et al.
Pubblicazione: (2026)

The saddlepoint approximation for averages of conditionally independent random variables
di: Niu, Ziang, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sharp Concentration of Simple Random Tensors II: Asymmetry
di: Chen, Jiaheng, et al.
Pubblicazione: (2025)

Hoeffding and Bernstein inequalities for weighted sums of exchangeable random variables
di: Barber, Rina Foygel
Pubblicazione: (2024)

A change-point problem for $m$-dependent multivariate random field
di: Makogin, Vitalii, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sharp oracle inequalities and universality of the AIC and FPE
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2024)

Kronecker-product random matrices and a matrix least squares problem
di: Fan, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2024)

Orlicz regrets to consistently bound statistics of random variables with an application to environmental indicators
di: Yoshioka, Hidekazu, et al.
Pubblicazione: (2023)

Symmetrization for high dimensional dependent random variables
di: Hill, Jonathan B.
Pubblicazione: (2025)

Modeling coskewness with zero correlation and correlation with zero coskewness
di: Bernard, Carole, et al.
Pubblicazione: (2024)

Instance-dependent uniform tail bounds for empirical processes
di: Bahmani, Sohail
Pubblicazione: (2022)

Sharp Thresholds Imply Circuit Lower Bounds: from random 2-SAT to Planted Clique
di: Gamarnik, David, et al.
Pubblicazione: (2023)

Sharp minimax risks and phase transitions in sparse submatrix detection
di: Goswami, Subhajit, et al.
Pubblicazione: (2026)

Sharp Convergence Rates for Empirical Optimal Transport with Smooth Costs
di: Manole, Tudor, et al.
Pubblicazione: (2021)

A Laplace-based perspective on conditional mean risk sharing
di: Blier-Wong, Christopher
Pubblicazione: (2026)

Exact exponential tail estimation for sums of independent centered random variables, under natural norming, with applications to the theory of U-statistics
di: Formica, M. R., et al.
Pubblicazione: (2024)

Sharp Large Deviations for the Number of Descents and the Major Index in a Random Permutation
di: Bercu, Bernard, et al.
Pubblicazione: (2024)

Linear estimators for Gaussian random variables in Hilbert spaces
di: Tappe, Stefan
Pubblicazione: (2023)

Central limit theorems for high dimensional dependent data
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2021)

New Berry-Esseen bounds for parameter estimation of Gaussian processes observed at high frequency
di: Es-Sebaiy, Khalifa, et al.
Pubblicazione: (2026)

Refined Berry-Esseen bounds under local dependence
di: Cai, Zhi-Jun, et al.
Pubblicazione: (2026)

The high-dimensional asymptotics of first order methods with random data
di: Celentano, Michael, et al.
Pubblicazione: (2021)

Wasserstein bounds for non-linear Gaussian filters
di: Karvonen, Toni, et al.
Pubblicazione: (2025)

Sharp adaptive and pathwise stable similarity testing for scalar ergodic diffusions
di: Brutsche, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2022)

Covariance estimation with direction dependence accuracy
di: Abdalla, Pedro, et al.
Pubblicazione: (2024)

A scale-free density bound for Gaussian maxima
di: Vijaykumar, Suhas
Pubblicazione: (2026)

Exact bounds for some quadratic empirical processes with applications
di: Han, Qiyang
Pubblicazione: (2022)

A universal robust bound for the intrinsic Bayes factor
di: Clare, Richard
Pubblicazione: (2024)

Teachable normal approximations to binomial and related probabilities or confidence bounds
di: Mattner, Lutz
Pubblicazione: (2025)

Crossing the Kolmogorov-Smirnov Boundary: Exact Tails, Sharp Bounds, and Broken Pivots
di: Cui, Elvis Han, et al.
Pubblicazione: (2025)

On an upper bound of the set of copulas with a given curvilinear section
di: Ouyang, Yao, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Thermodynamic Structure of Asymptotic Inference
di: Wong, Willy
Pubblicazione: (2026)

On the edge eigenvalues of sparse random geometric graphs
di: Ding, Xiucai, et al.
Pubblicazione: (2025)

On continuity of Chatterjee's rank correlation and related dependence measures
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Berry-Esseen bounds for multivariate martingale difference sequences in the Kolmogorov distance
di: Wu, Weichen, et al.
Pubblicazione: (2026)