Buchumschlag

Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Wuebben, Bernd Johannes
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Portfolio Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Testing for the Minimum Mean-Variance Spanning Set
von: Liao, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Unified Adaptive Black-Litterman Mean-Variance Portfolio Management
von: Li, Chi-Lin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Return Prediction for Mean-Variance Portfolio Selection: How Decision-Focused Learning Shapes Forecasting Models
von: Lee, Junhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hierarchical Risk Parity for Portfolio Allocation in the Latin American NUAM Market
von: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Advancing Portfolio Optimization: Adaptive Minimum-Variance Portfolios and Minimum Risk Rate Frameworks
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Shocks-adaptive Robust Minimum Variance Portfolio for a Large Universe of Assets
von: Fan, Qingliang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Portfolio Construction -- A Reinforcement Learning Embedded Bayesian Hierarchical Risk Parity (RL-BHRP) Approach
von: Kang, Shaofeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns
von: Cheng, Tuoyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Shrinkage Estimators for Mean and Covariance: Evidence on Portfolio Efficiency Across Market Dimensions
von: Yadav, Rupendra, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach
von: Kim, Juchan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Equilibrium Portfolio Selection under Utility-Variance Analysis of Log Returns in Incomplete Markets
von: Cao, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Parametric Portfolio Policies
von: Herculano, Miguel C.
Veröffentlicht: (2026)

Functionally Generated Portfolios Under Stochastic Transaction Costs: Theory and Empirical Evidence
von: Karimi, Nader, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic CVaR Portfolio Construction with Attention-Powered Generative Factor Learning
von: Sun, Chuting, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
von: Chen, Yuling Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Gibbs Posterior and Parametric Portfolio Choice
von: Lamoureux, Christopher G.
Veröffentlicht: (2026)

Market-Adaptive Ratio for Portfolio Management
von: Lee, Ju-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Sustainable Investment: ESG Impacts on Large Portfolio
von: Wu, Ruike, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Option Portfolios for Skew-Elliptical t Returns
von: Sung, Kyle, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Multimodal Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization
von: Nawathe, Sumit, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of Reserve Asset Portfolios for Stablecoins
von: Hammerl, Alexander
Veröffentlicht: (2025)

Modern Portfolio Diversification with Arte-Blue Chip Index
von: Levy, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Breaking the Dimensional Barrier for Constrained Dynamic Portfolio Choice
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Practitioner's Guide to AI+ML in Portfolio Investing
von: Fan, Mehmet Caner Qingliang
Veröffentlicht: (2025)

Noise-proofing Universal Portfolio Shrinkage
von: Ruelloux, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Neural Functionally Generated Portfolios
von: Monoyios, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Smart Predict--then--Optimize Paradigm for Portfolio Optimization in Real Markets
von: Yi, Wang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robust and Sparse Portfolio Selection: Quantitative Insights and Efficient Algorithms
von: Chen, J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimizing Portfolios with Pakistan-Exposed ETFs: Risk and Performance Insight
von: Jaffri, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market-Implied Sustainability: Insights from Funds' Portfolio Holdings
von: Giacometti, Rosella, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Portfolio and reinsurance optimization under unknown market price of risk
von: Ceci, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
von: Chakraborty, Biswarup
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Tracking Error and the Total Portfolio Approach
von: Alankar, Ashwin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
von: Liu, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
von: Yamamichi, Hiroki
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Optimal Control of Iron Condor Portfolios for Profitability and Risk Management
von: Huang, Hanyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
von: Chang, Yen Jui, et al.
Veröffentlicht: (2025)