Extended State-dependent Hawkes Process for Limit Order Books: Mathematical Foundation and the Reproduction of Volatility Signature Plots

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Kimura, Akitoshi
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Applications Mathematical Finance Trading and Market Microstructure 60G55 (Primary), 62P05, 91B84 (Secondary) G.3; J.4
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2604.23961