Extended State-dependent Hawkes Process for Limit Order Books: Mathematical Foundation and the Reproduction of Volatility Signature Plots

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Kimura, Akitoshi
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Applications Mathematical Finance Trading and Market Microstructure 60G55 (Primary), 62P05, 91B84 (Secondary) G.3; J.4
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Internet

https://arxiv.org/abs/2604.23961