Copertina

Benefits and Costs of Adaptive Sampling

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Lin, Yu-Shiou Willy, Ham, Dae Woong, Bojinov, Iavor
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Methodology Econometrics
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Anytime-Valid Linear Models and Regression Adjusted Causal Inference in Randomized Experiments
di: Lindon, Michael, et al.
Pubblicazione: (2022)

Time-Varying Causal Survival Learning
di: Meng, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2025)

An Experimental Design for Anytime-Valid Causal Inference on Multi-Armed Bandits
di: Liang, Biyonka, et al.
Pubblicazione: (2023)

Randomization Inference with Sample Attrition
di: Li, Xinran, et al.
Pubblicazione: (2025)

Adaptive Neyman Allocation
di: Zhao, Jinglong
Pubblicazione: (2023)

Generalized Spectral Testing with Sample Splitting
di: Tao, Yuxin, et al.
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric Regression under Cluster Sampling
di: Shimizu, Yuya
Pubblicazione: (2024)

Minimax-Regret Sample Selection in Randomized Experiments
di: Hu, Yuchen, et al.
Pubblicazione: (2024)

Prior-Free Sample Size Design for Test-and-Roll Experiments
di: Kawato, Kentaro, et al.
Pubblicazione: (2026)

Hierarchical Regularizers for Reverse Unrestricted Mixed Data Sampling Regressions
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2023)

Design-Based and Network Sampling-Based Uncertainties in Network Experiments
di: Sakamoto, Kensuke, et al.
Pubblicazione: (2025)

Adjustment with Many Regressors Under Covariate-Adaptive Randomizations
di: Jiang, Liang, et al.
Pubblicazione: (2023)

Inference for Two-stage Experiments under Covariate-Adaptive Randomization
di: Liu, Jizhou
Pubblicazione: (2023)

Bootstrap Adaptive Lasso Solution Path Unit Root Tests
di: Arnold, Martin C., et al.
Pubblicazione: (2024)

Mind the Income Gap: Bias Correction of Inequality Estimators in Small-Sized Samples
di: De Nicolò, Silvia, et al.
Pubblicazione: (2021)

Information-Enriched Selection of Stationary and Non-Stationary Autoregressions using the Adaptive Lasso
di: Reinschlüssel, Thilo, et al.
Pubblicazione: (2024)

The Falsification Adaptive Set in Linear Models with Instrumental Variables that Violate the Exclusion or Conditional Exogeneity Restriction
di: Apfel, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2022)

Bridging Stratification and Regression Adjustment: Batch-Adaptive Stratification with Post-Design Adjustment in Randomized Experiments
di: Li, Zikai
Pubblicazione: (2025)

Finite-Sample Risk Approximation and Risk-Consistent Tuning for Generalized Ridge Estimation in Nonlinear Models: Controlling Extreme Realizations
di: Iwasawa, Masamune
Pubblicazione: (2025)

Social Interactions Models with Latent Structures
di: Lin, Zhongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)

Quantifying Omitted Variable Bias in Nonlinear Instrumental Variable Estimators
di: Yen, Yu-Min
Pubblicazione: (2026)

Tractable Unified Skew-t Distribution and Copula for Heterogeneous Asymmetries
di: Deng, Lin, et al.
Pubblicazione: (2025)

Randomization Inference For the Always-Reporter Average Treatment Effect
di: Chang, Haoge, et al.
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric Causal Decomposition of Group Disparities
di: Yu, Ang, et al.
Pubblicazione: (2023)

Quasi-Bayesian Estimation and Inference with Control Functions
di: Liu, Ruixuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Change-Point Testing for Risk Measures in Time Series
di: Fan, Lin, et al.
Pubblicazione: (2018)

Design and Analysis of Switchback Experiments
di: Bojinov, Iavor, et al.
Pubblicazione: (2020)

The Proximal Surrogate Index: Long-Term Treatment Effects under Unobserved Confounding
di: Hung, Ting-Chih, et al.
Pubblicazione: (2026)

Inference on Individual Treatment Effects in Nonseparable Triangular Models
di: Ma, Jun, et al.
Pubblicazione: (2021)

Inference on the Distribution of Individual Treatment Effects in Nonseparable Triangular Models
di: Ma, Jun, et al.
Pubblicazione: (2025)

Diffusion Index Forecasting with Tensor Data
di: Chen, Bin, et al.
Pubblicazione: (2025)

Testing for an Explosive Bubble using High-Frequency Volatility
di: Boswijk, H. Peter, et al.
Pubblicazione: (2024)

Disentangling Structural Breaks in Factor Models for Macroeconomic Data
di: Koo, Bonsoo, et al.
Pubblicazione: (2023)

Anytime-Valid Inference in Adaptive Experiments: Covariate Adjustment and Balanced Power
di: Molitor, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Semiparametric inference for inequality measures under nonignorable nonresponse using callback data
di: Wang, Xinyu, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dynamic Matrix Factor Models for High Dimensional Time Series
di: Yu, Ruofan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust Inference for the Direct Average Treatment Effect with Treatment Assignment Interference
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

Large-Scale Curve Time Series with Common Stochastic Trends
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2025)

Matrix Quantile Factor Model
di: Kong, Xin-Bing, et al.
Pubblicazione: (2022)

Reproducible Aggregation of Sample-Split Statistics
di: Ritzwoller, David M., et al.
Pubblicazione: (2023)