Copertina

A High Dimensional Wild Bootstrap Max-Test for Detecting the Presence of Significant Predictors

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Hill, Jonathan B.
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Statistics Theory 62F07, 62H15, 62G10
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

A Global Wavelet Based Bootstrapped Test of Covariance Stationarity
di: Hill, Jonathan B., et al.
Pubblicazione: (2022)

A two-sample test for symmetric positive definite matrix distributions using Wishart kernel density estimators
di: Ouimet, Frédéric
Pubblicazione: (2026)

Normal approximations for the multivariate inverse Gaussian distribution and asymmetric kernel smoothing on $d$-dimensional half-spaces
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2022)

Dirichlet kernel density estimation for strongly mixing sequences on the simplex
di: Daayeb, Hanen, et al.
Pubblicazione: (2025)

Statistical inference for extremal directions in high-dimensional spaces
di: Butsch, Lucas, et al.
Pubblicazione: (2026)

Testing Independence of Infinite Dimensional Random Elements: A Sup-norm Approach
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2023)

A Bootstrap Test for Independence of Time Series Based on the Distance Covariance
di: Betken, Annika, et al.
Pubblicazione: (2021)

High-Dimensional Change-Point Detection via Angular Kernel Statistics
di: Choudhury, Jyotishka Ray, et al.
Pubblicazione: (2026)

Sobol' Matrices For Multi-Output Models With Quantified Uncertainty
di: Milton, Robert A., et al.
Pubblicazione: (2025)

Separation rates for the detection of synchronization of interacting point processes in a mean field frame. Application to neuroscience
di: Tchouanti, Josué, et al.
Pubblicazione: (2024)

Bayesian joint quantile autoregression
di: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Pubblicazione: (2023)

Simultaneous Detection and Localization of Mean and Covariance Changes in High Dimensions
di: Cui, Junfeng, et al.
Pubblicazione: (2025)

Unification of Rare and Weak Detection Models using Moderate Deviations Analysis and Log-Chisquared P-values
di: Kipnis, Alon
Pubblicazione: (2021)

Bayesian taut splines for estimating the number of modes
di: Chacón, José E., et al.
Pubblicazione: (2023)

A Simple Bootstrap for Chatterjee's Rank Correlation
di: Dette, Holger, et al.
Pubblicazione: (2023)

Bayes, E-values and Testing
di: Polson, Nicholas G., et al.
Pubblicazione: (2026)

Efficient Inference on High-Dimensional Linear Models with Missing Outcomes
di: Zhang, Yikun, et al.
Pubblicazione: (2023)

ICS for complex data with application to outlier detection for density data
di: Mondon, Camille, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic considerations in a Bayesian linear model with nonparametrically modelled time series innovations
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Independence Testing for Mixed Data
di: Jelić, Dana Bucalo, et al.
Pubblicazione: (2025)

A unified framework for multivariate two-sample and k-sample kernel-based quadratic distance goodness-of-fit tests
di: Markatou, Marianthi, et al.
Pubblicazione: (2024)

Randomization Tests for Conditional Group Symmetry
di: Chiu, Kenny, et al.
Pubblicazione: (2024)

Local asymptotic normality for discretely observed McKean-Vlasov diffusions
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)

Entropy-Regularized Inference: A Predictive Approach
di: Polson, Nicholas G., et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Bayesian Inference for Stochastic Reaction-Diffusion Equations
di: Altmeyer, Randolf, et al.
Pubblicazione: (2025)

Estimation of the Coefficient of Variation of Weibull Distribution under Type-I Progressively Interval Censoring: A Simulation-based Approach
di: Nongrum, Bankitdor M, et al.
Pubblicazione: (2025)

On the spherical cardioid distribution and its goodness-of-fit
di: García-Portugués, Eduardo
Pubblicazione: (2026)

Shrinkage priors for circulant correlation structure models
di: Okudo, Michiko, et al.
Pubblicazione: (2025)

Tuning free Catoni type joint robust estimation
di: Li, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Detecting relevant dependencies under measurement error with applications to the analysis of planetary system evolution
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)

Semiparametric Uncertainty Quantification via Isotonized Posterior for Deconvolutions
di: Gili, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2026)

Predictive Inference via Kernel Density Estimates
di: Hilbert, Torey
Pubblicazione: (2026)

Bootstrapping not under the null?
di: Derumigny, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)

Controlling the False Discovery Rate in Subspace Selection
di: Díaz, Mateo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Confidence and discoveries with e-values
di: Vovk, Vladimir, et al.
Pubblicazione: (2019)

Bootstrap tests for almost goodness-of-fit
di: Baíllo, Amparo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asymptotics for non-degenerate multivariate $U$-statistics with estimated nuisance parameters under the null and local alternative hypotheses
di: Desgagné, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)

Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

Confidence Sets for Multidimensional Scaling
di: Vishwanath, Siddharth, et al.
Pubblicazione: (2025)

Testing for unspecified periodicities in binary time series
di: Schmidtke, Finn, et al.
Pubblicazione: (2024)