Local estimation of transition rates of jump processes through discretization
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Bladt, Martin, Lemvig, Rasmus Frigaard |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Censored extreme value estimation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Censored and extreme losses: functional convergence and applications to tail goodness-of-fit
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Normal-Generalised Gamma-Pareto process: A novel pure-jump Lévy process with flexible tail and jump-activity properties
di: Ayed, Fadhel, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ayed, Fadhel, et al.
Pubblicazione: (2020)
Conditional Aalen--Johansen estimation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023)
The empirical discrete copula process
di: Geenens, Gery, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Geenens, Gery, et al.
Pubblicazione: (2025)
An unbiased estimator of the case fatality rate
di: Alvarez, Agustín, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Alvarez, Agustín, et al.
Pubblicazione: (2021)
On unbiased estimators for functions of the rate parameter of the exponential distribution
di: Vila, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vila, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal rates for estimating the covariance kernel from synchronously sampled functional data
di: Berger, Max, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Berger, Max, et al.
Pubblicazione: (2024)
Penalized spline estimation of principal components for sparse functional data: rates of convergence
di: He, Shiyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: He, Shiyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
A structural nested rate model for estimating the effects of time-varying exposure on recurrent event outcomes in the presence of death
di: Mork, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mork, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spatio-temporal point process intensity estimation using zero-deflated subsampling applied to a lightning strikes dataset in France
di: Coeurjolly, Jean-François, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Coeurjolly, Jean-François, et al.
Pubblicazione: (2024)
An easily verifiable dispersion order for discrete distributions
di: Eberl, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Eberl, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)
When is it worthwhile to jackknife? Breaking the quadratic barrier for Z-estimators
di: Lin, Licong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Licong, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the estimation rate of Bayesian PINN for inverse problems
di: Sun, Yi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sun, Yi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Marked point processes intensity estimation using sparse group Lasso method applied to locations of lucrative and cooperative banks in mainland France
di: Artis, Amélie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Artis, Amélie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic theory for nonparametric testing of $k$-monotonicity in discrete distributions
di: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Pubblicazione: (2024)
Do we need to estimate the variance in robust mean estimation?
di: Sun, Qiang
Pubblicazione: (2021)
di: Sun, Qiang
Pubblicazione: (2021)
Non-parametric cure models through extreme-value tail estimation
di: Beirlant, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Beirlant, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Off-policy evaluation beyond overlap: partial identification through smoothness
di: Khan, Samir, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Khan, Samir, et al.
Pubblicazione: (2023)
Adversarial learning for nonparametric regression: Minimax rate and adaptive estimation
di: Peng, Jingfu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Peng, Jingfu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Structural adaptation and rate accelerated estimation in bivariate functional data
di: Kassi, Omar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kassi, Omar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Some bivariate distributions on a discrete torus with application to wind direction datasets
di: Dhakad, Brajesh Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dhakad, Brajesh Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Regularized e-processes: anytime valid inference with knowledge-based efficiency gains
di: Martin, Ryan
Pubblicazione: (2024)
di: Martin, Ryan
Pubblicazione: (2024)
M-estimation with e-statistics
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)
On the robustness of semi-discrete optimal transport
di: Paindaveine, Davy, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Paindaveine, Davy, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimating a distribution function for discrete data subject to random truncation with an application to structured finance
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2021)
On the Symmetry of Limiting Distributions of M-estimators
di: Bhowmick, Arunav, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bhowmick, Arunav, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the optimality of coin-betting for mean estimation
di: Clerico, Eugenio
Pubblicazione: (2024)
di: Clerico, Eugenio
Pubblicazione: (2024)
Subscedastic weighted least squares estimates
di: Bryan, Jordan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bryan, Jordan, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Poisson tensor completion parametric estimator
di: Dunlavy, Daniel M., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dunlavy, Daniel M., et al.
Pubblicazione: (2025)
Bias correction of quadratic spectral estimators
di: Astfalck, Lachlan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Astfalck, Lachlan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimators of different delta coefficients based on the unbiased estimator of the expected proportions of agreements
di: Andrés, A. Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Andrés, A. Martín, et al.
Pubblicazione: (2026)
Locally Simultaneous Inference
di: Zrnic, Tijana, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Zrnic, Tijana, et al.
Pubblicazione: (2022)
Variance estimation after matching or re-weighting
di: Meng, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Meng, Xiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nonparametric, tuning-free estimation of S-shaped functions
di: Feng, Oliver Y., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Feng, Oliver Y., et al.
Pubblicazione: (2021)
Efficient nonparametric estimation of Toeplitz covariance matrices
di: Klockmann, Karolina, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Klockmann, Karolina, et al.
Pubblicazione: (2023)
New M-estimator of the leading principal component
di: Virta, Joni, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Virta, Joni, et al.
Pubblicazione: (2025)
Non-parametric estimators of scaled cash flows
di: Bathke, T., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bathke, T., et al.
Pubblicazione: (2024)
Priors for second-order unbiased Bayes estimators
di: Sakai, Mana, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sakai, Mana, et al.
Pubblicazione: (2024)
Semiparametric adaptive estimation under informative sampling
di: Morikawa, Kosuke, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Morikawa, Kosuke, et al.
Pubblicazione: (2022)
Documenti analoghi
-
Censored extreme value estimation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Censored and extreme losses: functional convergence and applications to tail goodness-of-fit
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024) -
The Normal-Generalised Gamma-Pareto process: A novel pure-jump Lévy process with flexible tail and jump-activity properties
di: Ayed, Fadhel, et al.
Pubblicazione: (2020) -
Conditional Aalen--Johansen estimation
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2023) -
The empirical discrete copula process
di: Geenens, Gery, et al.
Pubblicazione: (2025)