Buchumschlag

Scaling Limits of Bivariate Nearly-Unstable Hawkes Processes and Applications to Rough Volatility

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Karmi, Sohaib El
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Probability Mathematical Finance 60G55, 60F17, 60G22, 60H20, 91G80
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Mean-Field Limits for Nearly Unstable Hawkes Processes
von: Szymanski, Grégoire, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convergence of Heavy-Tailed Hawkes Processes and the Microstructure of Rough Volatility
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Limit Order Book Model for High Frequency Trading with Rough Volatility
von: Chen-Shue, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Functional Limit Theorems for Hawkes Processes
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions
von: Alòs, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Small-time central limit theorems for stochastic Volterra integral equations and their Markovian lifts
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Second-Order Approximation of Limit Order Books in a Single-Scale Regime
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rough Heston model as the scaling limit of bivariate cumulative heavy-tailed INAR processes: Weak-error bounds and option pricing
von: Wang, Yingli, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Path-dependent Fractional Volterra Equations and the Microstructure of Rough Volatility Models driven by Poisson Random Measures
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow
von: Karmi, Sohaib El
Veröffentlicht: (2025)

Unsupervised Learning-based Calibration Scheme for Rough Volatility Models
von: Teng, Changqing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Volterra Equations for the Local Times of Spectrally Positive Stable Processes
von: Xu, Wei
Veröffentlicht: (2021)

A unified theory of order flow, market impact, and volatility
von: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk premium and rough volatility
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Microstructural Foundation of Rough Log-Normal Volatility Models
von: Hager, Paul P., et al.
Veröffentlicht: (2026)

On Inhomogeneous Affine Volterra Processes: Stationarity and Applications to the Volterra Heston Model
von: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)

A generalized central limit theorem for critical marked Hawkes processes
von: Talarczyk, Anna
Veröffentlicht: (2025)

A Càdlàg Rough Path Foundation for Robust Finance
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Explicit Asymptotics on First Passage Times of Diffusion Processes
von: Dassios, Angelos, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Geometric Rough Paths above Mixed Fractional Brownian Motion
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2025)

Fake stationary rough Heston volatility: Microstructure-inspired foundations
von: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing VIX options under the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Font, Oriol Zamora
Veröffentlicht: (2024)

Dependent Default Modeling through Multivariate Generalized Cox Processes
von: Gueye, Djibril, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The insider problem in the trinomial model: a discrete-time jump process approach
von: Halconruy, Hélène
Veröffentlicht: (2021)

Stochastic Volterra Equations for Local Times of Spectrally Positive Lévy Processes with Gaussian Components
von: Xu, Wei
Veröffentlicht: (2024)

A stochastic volatility approximation for a tick-by-tick price model with mean-field interaction
von: Pra, Paolo Dai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
von: Xodarev, Akmal
Veröffentlicht: (2026)

Extreme ATM skew in a local volatility model with discontinuity: joint density approach
von: Gairat, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rough differential equations for volatility
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stopping Times Occurring Simultaneously
von: Protter, Philip, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Asymmetric super-Heston-rough volatility model with Zumbach effect as scaling limit of quadratic Hawkes processes
von: Chudasama, Priyanka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tempered Fractional Hawkes Process and Its Generalization
von: Gupta, Neha, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Near-Maturity Asymptotics of Critical Prices of American Put Options under Exponential Lévy Models
von: Figueroa-López, José E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Occupied Processes: Going with the Flow
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2023)

Diffusion Approximations for Self-excited Systems with Applications to General Branching Processes
von: Xu, Wei
Veröffentlicht: (2021)

On Stochastic Partial Differential Equations and their applications to Derivative Pricing through a conditional Feynman-Kac formula
von: Das, Kaustav, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Self-Exciting Random Evolutions (SEREs) and their Applications (Version 2)
von: Swishchuk, Anatoliy
Veröffentlicht: (2024)

Existence of affine realizations for stochastic partial differential equations driven by Lévy processes
von: Tappe, Stefan
Veröffentlicht: (2019)

Real-world forward rate dynamics with affine realizations
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2019)