Buchumschlag

Stochastic Optimal Control for Jump Diffusion Models with Singular Drifts

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bogso, Antoine-Marie, Kameh, Edward Fuituh, Menoukeu-Pamen, Olivier, Shu, Felix
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Optimization and Control 60H10, 60H07, 49J55, 60J55, 60H30
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Stochastic Optimal Control for Systems with Drifts of Bounded Variation: A Maximum Principle Approach
von: Bogso, Antoine Marie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Malliavin differentiability of solutions of hyperbolic stochastic partial differential equations with irregular drifts
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Strong solutions of fractional Brownian sheet driven SDEs with integrable drift
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Control Theoretical Approach to Mean Field Games and Associated Master Equations
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Smoothness of solutions of hyperbolic stochastic partial differential equations with $L^{\infty}$-vector fields
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Multi-level reflecting Brownian motion on the half line and its stationary distribution
von: Miyazawa, Masakiyo
Veröffentlicht: (2024)

The stationary distributions of state-dependent diffusions reflected at one and two sides
von: Miyazawa, Masakiyo
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic selection problem for a Stratonovich SDE with power non-linearity
von: Pavlyukevich, Ilya, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Two-dimensional delta-Bose gas: skew-product relative motions
von: Chen, Yu-Ting
Veröffentlicht: (2022)

Localization for constrained martingale problems and optimal conditions for uniqueness of reflecting diffusions in 2-dimensional domains
von: Costantini, Cristina, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stochastic Flows and Marked Stable Processes
von: Aïdékon, Elie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Density Analysis for coupled forward-backward SDEs with non-Lipschitz drifts and Applications
von: Pellat, Rhoss Likibi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Limit theorems for sticky SDEs with local times and applications to stochastic homogenization
von: Aryasova, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Homogenization of a multivariate diffusion with semipermeable interfaces
von: Aryasova, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On the uniform Besov regularity of local times of general processes
von: Boufoussi, Brahim, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A reverse ergodic theorem for inhomogeneous killed Markov chains and application to a new uniqueness result for reflecting diffusions
von: Costantini, Cristina, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Renormalised Amperean Area of Brownian Motions and Symanzik Representation of the 2D Abelian Yang--Mills--Higgs Field
von: Sauzedde, Isao
Veröffentlicht: (2024)

Normal approximation for the polynomial functionals of correlated random field sampling along random walk path in dimension $1+1$
von: Huang, Ao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Conditions for recurrence and transience for time-inhomogeneous random walks
von: Abramov, Vyacheslav M.
Veröffentlicht: (2023)

Existence and uniqueness for singular stochastic differential equations with piecewise well-behaved coefficients
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Continuous-time Online Learning via Mean-Field Neural Networks: Regret Analysis in Diffusion Environments
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the density of the supremum of nonlinear SPDEs
von: Karali, Georgia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Well-posedness of stochastic reacting particle systems with non-local and Lennard-Jones interactions
von: Morale, Daniela, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Analysis of a Singular Stochastic Volterra Differential Equation driven by a Wiener Noise
von: Coffie, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Probabilistic representation of the gradient of a killed diffusion semigroup: The half-space case
von: Crisan, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stable limit theorems on the Poisson space
von: Herry, Ronan
Veröffentlicht: (2019)

A General Maximum Principle for Progressive Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Jumps
von: Wang, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Extinction and Persistence in a Stochastic Mpox Model with Hawkes-type Self-Excitation
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quadratic Mean-Field BSDEs and Exponential Utility Maximization
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convergence rates of self-repelling diffusions on Riemannian manifolds
von: Lörler, Francis
Veröffentlicht: (2025)

The Poisson Multiplication Formula
von: Cristofaro, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Volterra Equations for the Local Times of Spectrally Positive Stable Processes
von: Xu, Wei
Veröffentlicht: (2021)

A Malliavin-Gamma calculus approach to Score Based Diffusion Generative models for random fields
von: Greco, Giacomo
Veröffentlicht: (2025)

A Poisson-Alekseev-Gröbner formula through Malliavin calculus for Poisson random integrals
von: Maurer, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Particle Systems and McKean--Vlasov Dynamics with Singular Interaction through Local Times
von: Baker, Graeme, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Poisson imbedding meets the Clark-Ocone formula
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Well-Posedness of Stochastic Chemotaxis System
von: Chen, Yunfeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The insider problem in the trinomial model: a discrete-time jump process approach
von: Halconruy, Hélène
Veröffentlicht: (2021)

Integrability properties and stochastic McKean-Vlasov dynamics with singular Lennard-Jones drift: a mesoscale regularization
von: Greco, Ernesto M., et al.
Veröffentlicht: (2026)